伍侃：化交易平台与技术-20160116试题.pptxVIP

程序化交易平台与技术——OpenQuant平台及相关的开源项目简介 主讲：伍侃 2016/01/16 个人简介 伍侃wǔ kǎn,不姓吴wú，不名凯kǎi 银河期货 技术支持部 金融软件支持 高中时开始编程、09年时开始接触金融相关开发 OpenQuant系列软件国内技术支持 QuantBox系列开源项目发起人开发者 大纲 OpenQuant2014程序化交易平台简介——Framework XAPI统一行情交易接口简介——API QuantBox下其它开源项目 忠告 适合自己才是最好的 不要轻易造轮子，通常只是自己知识面窄 一站式解决所有问题的平台和语言极少，灵活组合才能事半功倍 完全无人值守研发成本太高，暂停交易，报警人工处理更保险 OpenQuant2014 专业的程序化交易平台 优点(1/10) C#语言，支持引入各种库，如QL.Net(QuantLib) 可与其它语言交互，如MATLAB、R、Python Python:…/forum.php?mod=viewthreadtid=1190 MATLAB:…/forum.php?mod=viewthreadtid=111 优点(2/10) 事件机制，支持Tick行情，多合约多周期 优点(3/10) 支持价差套利 优点(4/10) 支持算法交易 优点(5/10) 支持移仓换月 优点(6/10) 支持内外盘、期权、外汇，接口开放。支持FIX，可自行开发接入其它市场，如比特币(REST/WebSocket/FIX)、黄金现货(Kingstart/飞鼠)等。 优点(7/10) 虽未开源 近似开源 优点(8/10) 支持自行开发界面，满足个性化需求 优点(9/10) 可编写独立程序，可移植到Linux下 优点(10/10) 目前国内唯一比较适合做期权多合约程序化的公开平台 缺点(1/1) 难，适合团队，并且团队中需要有编程能力强的人 不提供历史数据，需要自行解决 只是交易平台，分析统计功能偏弱，建议与其它工具结合使用 国外平台一般没有开平与双向持仓，需变通实现 过于灵活，官方控制力不够，盗版泛滥，导致技术支持欠缺，需自己钻研 只有英文版 版本 QuantDeveloper，有源码泄漏,原生支持FIX，国内有大型私募在使用 OpenQuant 3.x，可购买源码，QD上封装了一层导致功能变弱，中国区已放弃支持 OpenQuant 2014，主推，比QD架构更好，不公开源码 OQ2014架构特点 大部分对象由FIX字典改成普通对象 使用总线架构，策略不用考虑多线程问题 引入卖方策略，编写复杂策略可分而治之 个人认为是国内公开的架构最优秀的交易平台之一 上海两家厂商参考OQ3，深圳一家厂商参考OQ3 也有网友参考OQ研究自己的Java版或C++版 建议 有能力造轮子，还不如直接用OQ或基于它做扩展 仅是交易平台，不是用来看行情的 对有些人来说，了解一下是什么，然后继续用回WH\TB\MC才是正确的途径 XAPI统一行情交易接口 自认为支持的接口和语言最多的封装 起因(1/3) OpenQuant由C#编写，而CTP官方只发布C++版，所以必须编写C++转C#的封装 通用的接口C++ - C - *，*可以是MATLAB\Python\Java\R\C#等各种语言 能让*接入，C向外暴露的接口一定要简单。因为有些逻辑在别的语言中并不好实现。这是没有使用最早版本海风接口的主要原因 起因(2/3) CTP C-CTP、CSharp-CTP、OpenQuant-CTP CTPZQ C-CTPZQ、CSharp-CTPZQ、OpenQuant-CTPZQ 飞创XSpeed C-XSpeed、CSharp-XSpeed、OpenQuant-XSpeed 起因(3/3) 飞马Femas/恒生UFX/金仕达Kingstar… 各种资产管理系统/风控平台… MATLAB接入方案也已实现CSharp-CTP 为接CTPZQ还要再写一套MATLAB的示例 任何API在被接入后都要遵循新规范，如果把这种规范提前到C层是否就能简化工作 中证期货率先实现了统一接口CTP/Femas/XSpeed 不开源，无法实现股票交易，只有C#版 结构演进 FIX协议 vs API接口 很少有人直接将协议的数据不做处理和计算直接输出到界面中 需要对协议有一定的了解，要查规范文档才能正确使用 API直接得到结构体使用起来更方便 如果系统原生就支FIX，那还是使用FIX接入要简单 使用方法(C#) 使用方法(C++) 使用方法(C) 使用方法(MATLAB) 使用方法(COM) 代码 使用方法(COM) 使用方法(COM) 代码 使用方法(COM) 股票接入方案 个人股票 行情源：网页源新浪财经、腾讯财经；API源通视接口(XA