最全的VAR模型理论基础及其Eviews实现汇总.pptVIP

——VAR及其Eiews实现 向量自回归(VAR)模型 主讲人：邓芳 克里斯托弗?西姆斯 一、向量自回归理论 传统的计量经济方法（如联立方程模型等结构性方法）是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。遗憾的是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。为了解决这些问题而出现了一种用非结构性方法来建立各变量之间关系的模型。 一、向量自回归模型 向量自回归(Vecotr atuo-regression)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。 一、向量自回归理论 1980年西姆斯（Ch-restopher? Sims）将VAR模型引入到经济学中，推动了经济系统动态性分析的广泛应用，他本人也因此而荣获2011年诺贝尔经济学奖。 二 、VAR模型的表示与建立 1、VAR模型的一般表示： 滞后阶数为p的VAR模型表达式为 Yt=A1Yt-1+A2Yt-2+…+ApYt-p+B Xt +μt 其中，Yt为k维内生变量向量；Xt为d维外生变量向量;μt是k维误差向量,A1，A2，…，Ap，B是待估系