C15045 证公司资金的流动性与两融业务期限的匹配 (两套通过卷).docxVIP

刘寒凝 一、单项选择题 1. 证监会下发的《证券公司风险控制指标管理办法》规定，证券公司净资产与负债的比值不得低于（C）。 ??? A. 10.0% ??? B. 25% ??? C. 24% ??? D. 9.6% 2. 净稳定资金率NSFR指标的主要作用是（B）。 ??? A. 加强日间流动性管理 ??? B. 限制短资长用 ??? C. 保障证券公司持有充足的流动性储备 ??? D. 限制资金集中度 3. 高盛全球核心流动性资产（GCLA）的规模是通过（A）测算以及综合评估金融市场现状和公司现状确定的。 ??? A. 流动性流出模型 ??? B. 现金流缺口模型 ??? C. 流动性覆盖率 ??? D. 净稳定资金率 二、多项选择题 4. 最常用的流动性风险监管指标是（AD ）。 ??? A. 流动性覆盖率 ??? B. 资本充足率 ??? C. 现金流缺口 ??? D. 净稳定资金比率 6. 流动性风险管理的主要要素包括（ABCD ）。 ??? A. 现金流管理 是现金流量管理？？？ ??? B. 资产及负债管理 ??? C. 应急计划 ??? D. 流动性压力测试 5. 高盛的流动性风险管理框架主要包括（ABCD）。 ??? A. 压力测试 ??? B. 流动性应急计划 ??? C. 全球核心流动性资产GCLA ??? D. 资产负债管理 答案：ABCD 7. 流动性指标体系一般包括（ABCD）。 ??? A. 集中度指标 ??? B. 现金流指标 ??? C. 流行性资产组合 ??? D. 资产负债期限缺口指标 答案：ABCD 三、判断题 8. 明确的组织架构是流动性风险管理体系的组织基础。（ ） ??? 正确 ??? 错误 答案：正确 9. 流动性覆盖率（LCR)等于优质流动性资产与未来30日现金净流出的比。（ ） ??? 正确 ??? 错误 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 10. 流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。（ ） ??? 正确 ??? 错误 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 一、单项选择题 1. 证监会下发的《证券公司风险控制指标管理办法》规定，证券公司净资本与负债的比值不得低于（ ）。????A. 5%????B. 9.60%????C. 24%????D. 36%???? 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：0.0 批注： 2. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司的流动性覆盖率和净稳定资金率应在2015年6月30日前达到（ ）。????A. 80%????B. 100%????C. 120%????D. 150%???? 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 3. 高盛全球核心流动性资产（GCLA）的规模是通过（ ）测算以及综合评估金融市场现状和公司现状确定的。????A. 流动性覆盖率????B. 净稳定资金率????C. 流动性流出模型????D. 现金流缺口模型???? 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 4. 可以作为流动性资产组合的资产有（ ）。????A. 国债????B. 政策性金融债????C. 逆回购????D. 信用拆借????E. 高质量债券???? 您的答案：A,B,C,D,E 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 5. 高盛的流动性风险管理框架主要包括（ ）。????A. 全球核心流动性资产GCLA????B. 压力测试????C. 资产负债管理????D. 流动性应急计划???? 您的答案：C,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 6. 最常用的流动性风险监管指标是（ ）。????A. 流动性覆盖率????B. 资本充足率????C. 净稳定资金比率????D. 现金流缺口???? 您的答案：C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 7. 证券公司可以采取的外源性资本补充措施有（ ）。????A. IPO、增发、配股????B. 发行永续次级债????C. 增加收益留存????D. 发行次级债???? 您的答案：B,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 8. 净稳定资金率（NSFR)是可用稳定资金与所需稳定资金的比，可用稳定资金包括调整后净资产和剩余存续期1年以上的负债。（ ）???? 您的答案：正确 题目分数：10 此