5大数定律.ppt

1796年他的著作《宇宙体系论》问世，在这部书中，他独立于康德，提出了第一个科学的太阳系起源理论——星云说。康德的星云说是从哲学角度提出的，而拉普拉斯则从数学、力学角度充实了星云说，因此，人们常常把他们两人的星云说称为“康德-拉普拉斯星云说”。 1799～1825年出版5卷16册巨著《天体力学》。在这部著作中第一次提出天体力学这一名词，是经典天体力学的代表作。因此他被誉为法国的牛顿和天体力学之父。 * 西安交通大学 西安交通大学 Xi’an Jiaotong University 数学与统计学院 赫孝良 理科楼-310 Email: hexl@mail.xjtu.edu.cn 第四章 大数定律与中心极限定理 问题: 为什么能以某事件发生的频率作为该事件的概率的估计？ ——引出大数定律 问题: 为什么正态分布在概率论中占有极其重要的地位？ ——引出中心极限定理 §1 大数定律 1 切比雪夫（Chebyshev）不等式 若r.v. X 存在数学期望E X 和方差D X ， 则对任意正数ε，成立下列不等式： 证： 在马尔可夫不等式 中，以X－E X 取代 X 并令 r 2 即得。 或 设 X 表示 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数 , 则 X ~ B n, 0.75 例1 设每次试验中，事件 A 发生的概率为0.75, 试用 Chebyshev 不等式估计, n 多大时, 才能 在 n次独立重复试验中, 事件 A 出现的频率在 0.74 ~ 0.76 之间的概率大于 0.90? 解 : 要使 即 即 由 Chebyshev 不等式得 令 解得 2 切比雪夫大数定律 定理1 设 r.v. X1,…, Xn,…相互独立， 且存在 E Xk 和 D Xk k 1,…, n, … 。 若存在常数C，使 D Xk ≤C k 1,2,… , 则对任意正数ε，有 或 证: 由条件知，对任意整数 n＞1， X1，X2，…，Xn相互独立， 令 令n→∞，由极限的夹逼法则，得 故 由切比雪夫不等式得 证毕 推论 若 r.v. X1, …, Xn, …相互独立， 且 E Xk μ，D Xk σ2 k 1,2,… ， 则对任意正数ε，有 注: 称概率接近于1的事件为大概率事件， 称概率接近于0的事件为小概率事件. 1） 定理1的推论表明：当n 很大时， 事件 为大概率事件. 大概率事件在一次试验中几乎肯定要发生； 小概率事件在一次试验中几乎不可能发生。 实际推断原理: 2） 应用举例 设 X 是一个概率分布未知的 r.v. 如何估算E X ？ 对 X 作一系列独立重复观测试验， 记 Xk 为第k次 观测的结果 k 1,2,… ， X1, X2 ,… 是相互独立的 r.v.，每一 Xk k 1,2,…）的概率分布与 X 的概率分布相同。 E Xk E X ，D Xk D X ，k 1,2,…. 由此得 对任意给定的小正数ε，当 n 充分大时， 因此，对于具体的 n 重观测试验的结果： x1，x2，…，xn . 事件 为大概率事件. 由实际推断原理，几乎可以肯定有 所以 3 依概率收敛概念 定义： 设 Y1, Y2 ,…, Yn ,… 是 r.v. 序列， Y 是一个 r.v. ， 若对任意正数ε，有 则称 r.v. 序列 Yn 依概率收敛于Y， 记作 或者 性质 若 且 g x，y 在点 a, b 处连续， 则 利用“依概率收敛”概念，可将切比雪夫大数定律的推论改写为： 若 r.v. X1，…，Xn，…相互独立，且具有相同的均值和方差： E Xk μ，D Xk σ2 ，k 1,2,… 则序列 依概率收敛于μ。 2 贝努里大数定律 定理2 设 nA 是n次独立重复试验中事件A发生 的次数，p是事件A在每次试验中发生的 概率，则对于任意正数ε 0 ，有 或 证: 引入 r.v. 第k次试验A发生 第k次试验A不发生 则 X1，…，Xn，…相互独立， 且 因为每一 Xk 服从参数为p的 0-1分布， E Xk p，D Xk p 1-p , k 1,2,…,n. 所以 由定理1的推论得 证毕 注: 依概率收敛于p。 贝努里大数定律表明: 由实际推断原理可知，当 n 很大时，可以用事件A发生的频率近似地作为事件A发生的概率。 1 独立同分布的中心极限定理 考察 独立同分布的r.v. 列 X1,…,Xn,…， §2 中心极限定理 其和 的分布? 研究: 大量相互独立同分布的随机因素共同产生 的作用是什么?