2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟题库及答案.docVIP

31失职违规不包括以下哪种情形？【C】A滥用职权的情形B从事未授权交易的情形C盗用资产的情形D支配超出权限资金额度的情形【答案解析】:盗用资产的情形属于内部欺诈行为。失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。32在商业银行的经营过程中，【D】决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案解析】:资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。33全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是【A】。A企业的资产规模B企业的目标C全面风险管理要素D企业的各个层级【答案解析】:可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。34《巴塞尔新资本协议》通过降低【A】要求，鼓励商业银行采用（）技术。A监管资本，高级风险量化B经济资本，高级风险量化C会计资本，风险定性分析D注册资本，风险定性分析【答案解析】:监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风险。对比各选项，首先可以排除C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，在本题中更符合监管者一方的语气，因此，如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项。35商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是【C】。A失误树分析方法B资产财务状况分析法C制作风险清单D情景分析法【答案解析】:制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法。商业银行一般常用的风险识别的方法有：（1）制作风险清单法；（2）专家调查列举法；（4）分解分析法；（5）失误树分析法；（6）资产财务状况分析法。36在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是【B】。A5Cs系统B5Ps系统CCAMEL分析系统D51ts系统【答案解析】:B这种需要记住首字母缩写的系统名称，只要记住最常用的最熟悉的单词然后套用就可以了。37死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为【C】。A0.17％B0.77％C1.36％D2.32％【答案解析】:C累计死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。带入数据CMRn=1-（1-0.17％）（1-0.6％）（1-0.6％）。38根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为【A】。A0.09B0.08C0.07D0.06【答案解析】:在一个贷款组合里面，发生N笔贷款违约的概率公式为：Prob（n笔贷款违约）=E-m×mn／n！其中，E=2.72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际末月的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷（4×3×2×1）=0.09。39在实际应用中，通常用正态分布来描述【D】的分布。A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率【答案解析】:正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量个实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格（或资产组合）每日收益率的分布。40假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在【A】区间内的概率约为68％。A（1％，3％）B（0，4％）C（1.99％，2.01％）D（1.98％，2.02％