随机复习PPT.pptx

随机过程期末复习1，2 知识点 随机变量的数字特征一、期望和方差 1．期望 设离散型随机变量X的分布律为 则 设连续型随机变量X的概率密度为 ，则首页函数期望 当 X为离散型随机变量则 当X为连续型随机变量，则首页2方差 称随机变量 的期望为X的方差，即 计算方差时通常用下列关系式： 首页3．性质（1）（2）返回 （3） 若X和Y相互独立，则首页的充要条件是 （4）二、协方差和相关系数 1．协方差 计算协方差时通常用下列关系式： 2.相关系数 首页3．性质返回（1） （2）若X和Y相互独立，则 （3）（4） 的充要条件是X与Y以概率1 线性相关，即首页3，5.设随机过程 ， ， C为常数，R服从 区间上的均匀分布。 求其均值函数、自相关函数和协方差函数 。解：其均值函数为自相关函数为协方差函数为故不均方收敛.3.1 均方极限6、设是相互独立的随机变量序列,其分布律为讨论均方连续性.解:由于 上述随机变量序列的均方极限及其性质,可以推广到二阶矩过程上. 第页共33页的均值函数为相关函数为7、设求其导数过程的均值函数与相关函数.3.3 均方导数解: 第页共33页8题参考 11：一质点在1,2,3三个点上作随机游动，1和3是两个 吸收壁，当质点处于2时，下一时刻转移到1和3的 概率各为?。写出一步转移概率矩阵，判断此链是 否具有遍历性? 若有，求出极限分布。 12：一质点在1,2,3三个点上作随机游动，1和3是 两个反射壁，当质点处于2时，下一时刻转移到1和3 的概率各为?。写出一步转移概率矩阵，判断此链是 否具有遍历性，若有，求出极限分布。13：一质点在1,2,3三个点上作随机游动，1和3是 两个反射壁，当质点处于2时，下一时刻处于1,2,3 是等可能的。写出一步转移概率矩阵，判断此链是 否具有遍历性，若有，求出极限分布。 15：某计算机机房的一台计算机经常出故障，研究者每隔15分钟观察一次计算机的运行状态，收集了24个小时的数(共作97次观察)，用1表示正常状态，用0表示不正常状态，所得的数据序列如下： 11100100111111100111101111110011111111100011 01101111011011010111101110111101111110011011 111100111 设Xn为第n(n=1,2,…,97)个时段的计算机状态，可以认为它是一个齐次马氏链.求(1)一步转移概率矩阵;(2)已知计算机在某一时段(15分钟)的状态为0，问在此条件下，从此时段起，该计算机能连续正常工作45分钟(3个时段) 的条件概率.解: (1) 设Xn为第n(n=1,2,…,97)个时段的计算机状态， 可以认为它是一个齐次马氏链，状态空间I={0,1}， 96次状态转移情况是： 0→0：8次； 0→1：18次； 1→0：18次； 1→1：52次； 因此一步转移概率可用频率近似地表示为：二，填空题1， 设X(t)=Y+Zt, t0，Y, Z～ N(0, 1),Y,Z相互独立，求{X(t), t0}的一、二维概率密度族。解 因Y, Z为正态随机变量，则其线性组合X(t)也是正态随机变量，故X(t)～N(0, 1+t2)随机过程{X(t), t 0}的一维概率密度 5， 设 是与泊松过程 对应的一个等待时间序列，则 服从参数为n与λ的 分布（又称爱尔兰分布），其概率密度为: