2012-第10章自相关.pptVIP

第10章 自相关：如果误差项相关会有什么结果？ 10.1 自相关的性质 10.2 自相关的后果 最小二乘估计量仍然是线性的和无偏的。 最小二乘估计量不是有效的。 OLS估计量的方差是有偏的。 通常所用的 检验和 检验是不可靠的。 计算得到的误差方差， （残差平方和/自由度），是真实 的有偏估计量，并且很可能低估了真实的 。 通常计算的 不能测度真实的 。 通常计算的预测方差和标准误也是无效的。 10.3 自相关的诊断—图示法 10.3 自相关的诊断——图示法 10.3 自相关的诊断——图示法 10.3 自相关的诊断——DW检验法 10.3 自相关的诊断——DW检验法 10.3 自相关的诊断——DW检验法 10.3 自相关的诊断——DW检验法 10.3 自相关的诊断——DW检验法 10.3 自相关的诊断——DW检验法 10.3 自相关的诊断——DW检验法 10.3 自相关的诊断——DW检验法 德宾-沃森检验步骤如下： 进行OLS回归并获得残差 。 根据（10.5）式计算 值，大多数计算机软件能够实现）。 根据样本容量及解释变量的个数，从DW表中查到临界的 和 。 按照表10-3中的规则进行判定，见图10-5。 10.3 自相关的诊断——DW检验法 10.3 自相关的诊断——游程检验 10.3 自相关的诊断——游程检验 10.3 自相关的诊断——LM检验法 10.3 自相关的诊断——LM检验法 10.3 自相关的诊断——LM检验法 10.3 自相关的诊断——回归检验法 10.4 自相关性的补救措施 10.4 自相关性的补救措施 10.4 自相关性的补救措施 10.5 如何估计 10.5 如何估计 10.5 如何估计 10.5 如何估计 10.5 如何估计 10.5 如何估计 10.5 如何估计 如何消除自相关案例分析 如何消除自相关案例分析 如何消除自相关案例分析 如何消除自相关案例分析 如何消除自相关案例分析 10.5 如何估计 如何消除自相关案例分析 如何消除自相关案例分析 案例：中国商品进口模型 1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程 2. 进行序列相关性检验 DW检验 则M*关于GDP*的OLS估计结果为： （2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? 在Eviews软包下，2阶广义差分的结果为： 第10章作业 10.12；10.13；10.15 取?=5%，由于n=24，k=2(包含常数项)，查表得： dl=1.27， du=1.45 由于 DW=0.628 dl ，故: 存在正自相关。 LM(拉格朗日乘数)检验 （0.23）（-0.50） (6.23) （-3.69） R2=0.66135 于是，LM=24?0.66135=15.8724 取?=5%，?2分布的临界值?20.05(2)=5.991 LM ?20.05(2) 故: 存在正自相关 2阶滞后： 3阶滞后： (0.22) (-0.497) (4.541) （-1.842） （0.087） R2=0.66148 于是，LM=24?0.66148=15.8756 取?=5%，?2分布的临界值?20.05(3)=7.815 LM ?20.05(3) 表明: 存在正自相关；但ět-3的参数不显著，说明不存在3阶序列相关性。 3、运用广义差分法进行自相关的处理 （1）采用杜宾两步法估计? 第一步，估计模型 （1.76） (6.64) (-1.76) (5.88) (-5.19) (5.30) 第二步，作差分变换： （2.76） (16.46) 取?=5%，DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明：已不存在自相关 为了与最小二乘估计结果比较，计算 于是原模型为： 与OLS估计结果的差别只在截距项： 3、运用广义差分法进行自相关的处理 取?=5% ，DWdu=1.66(样本容量:22) 表明:广义差分模型已不存在序列相关性。 (3.81) (18.45) (6.11) (-3.61) 可以验证: 仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关性