随机过程第四章详解.ppt

∑ = k 1 显然∑ fij(r) =∑∑ f =∑ f 6.4 渐近性质与平稳分布 (n) ij 在，即使存在也可能与i有关。我们考虑 = fij ∞ m=0 (m) ij (md+r) ij d?1 ∞ d?1 r=0 m=0 r=0 ∞ m=0 1 n n pij (k)的极限。 pij (nd)(d ≥1)及 ∑ fij (v)p( jj nd+r?v) =∑ fij (md+r)p( jj n?m)d (定理6.4，及设v-r=md，则v=md+r) 6.4 渐近性质与平稳分布 定理4.14 如j是正常返状态，周期为d， 则对任意i及0 ≤ r ≤ d-1，有 (nd+r) d lim pij n→∞ 证明： 对d的非正整数倍数的n，p( jj n) = 0 n m=0 nd+r v=0 pij (nd+r) = ∑ f 6.4 渐近性质与平稳分布 于是，对1 ≤ N ≤ n有 从而 (nd+r) ij (n?m)d jj N m=0 (md+r) ij ≤ p p N ∞ fij (md+r) m=0 m=N+1 固定N，先令n→∞，再令N→∞，由定理 6.7可得 f (r) d ≤ lim p(nd+r) ≤ f (r) d ij ij ij d μ j = fij(r) (nd+r) ij lim p n→∞ 1 μ j 当d=1时，则对一切i, j有 lim p (n) ij = n→∞ 6.4 渐近性质与平稳分布 推论 设不可约、正常返、周期为d的马氏 链，其状态空间为C，则对一切i, j∈C有 ? d n→∞ d?1 ? 其中 C =∑Gs为定理6.11中所给出 s=0 ∑ = k 1 = ? fij ?μ ,如j正常返 ∑ = k 1 pij = μ 6.4 渐近性质与平稳分布 定理4.15 对任意状态i, j有 i, j 推论 有 ( ?0,如j非常返或零常返 1 n ? lim pijk) n→∞ n ? j 如{Xn}不可约、常返，则对任意 1 n (k) 1 lim n→∞ n j p 1 ∑ fij ∑ = k 1 pij (k) → μ ∑ j常返 零常返 正常返 j非常返 ( n ) jj j p d μ → p( jj n) → 0 (n) jj p → 0 j d μ p ij ( nd + r ) → f ij (r ) (n) ij → 0 pij (n) → 0 1 n n k=1 pij (k) → 0 n j 1 n n n k=1 pij (k) → 0 ? =∑ ij i j p π π ? ≥ = ∑ 0 , 1 j j π π 6.4 渐近性质与平稳分布 二、平稳分布 设是{Xn, n≥0}齐次马尔可夫链，状态空 间为I，转移概率为pij。 定义4.11：称概率分布{πj, j∈I}为马尔可夫 链的平稳分布，若 ? j∈I ? i∈I ? π = πP(n) pij (n) =( ) 6.4 渐近性质与平稳分布 ★(1)若初始概率分布{pj, j∈I}是平稳分 布，则 pj= pj(1)= pj(2) = … =