2007级硕士研究生随机过程试卷.docVIP

2007级 硕士研究生《随机过程及应用》课程试题 1、（8分）给定一个随机过程X t 和任一实数x，定义另一个随机过程Y t ： 试证Y t 的期望和相关函数分别为X t 的一维和二维分布函数（两个自变量都取x）。 2、（8分）设的均值函数为mX t ，协方差函数为CX t ，而 t 是一个普通函数，令，，试求的均值函数和协方差函数。 3、（8分）写出线性系统输入、输出随机过程功率谱密度之间关系。 4、（10分）一质点在圆周上做随机游动，圆周上共有N格，质点以概率p顺时针移动一格，以概率q 1-p逆时针移动一格，试确定该过程的状态空间和转移概率矩阵。 5、（6分）填写下面转移率矩阵的空白元素。 6、（10分）设正弦波随机过程为，其中 0为常数，A为均匀分布在（0，1）内的随机变量，即 画出过程X t 的两个样本函数的图形；（4分） 试求t 0、、时，X t 的一维概率密度，并画出它们的曲线。（6分） 7、（16分）随机相位的正弦波过程：，其中振幅A为常数，角频率 取常数，相位 是一个均匀分布于间的随机变量。 求该过程的均值、方差、相关函数和协方差函数；（8分） 判断 （t）的广义平稳性和遍历性。（8分） 8、（12分）设有三个状态的马氏链，其一步转移概率矩阵为 试画出该过程的状态传递图并说明其状态是常返态还是非常返态。（6分） 求出极限分布。（6分） 9、（10分）无容量限制的M/M/1排队系统，该系统的顾客到达率为 ，平均服务时间为1/ ，画出这一生灭过程的状态传递率图，并写出排队过程进入平稳状态后的平衡方程式。 10、（12分）某商店顾客的到来服从强度为4人每小时的Possion过程，已知商店9:00开门，试求： （1）在开门半小时中，无顾客到来的概率； （2）若已知开门半小时中无顾客到来，那么在未来半小时中，仍无顾客到来的概率； （3）若该商店到9:30时仅到一位顾客，且到11:30时总计已到达5位顾客的概率； （4）在已知到11:30时已到来5位顾客的条件下，在9:30时仅有一位顾客到来的概率。 第 1 页 共 2 页