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第三部分 风险管理理论与法律法规/监管规范 第一章 商业银行风险管理基础理论 一、单选题 1、风险是指（A） A．未来结果的任何变化 B．未来结果的正面变化 C．未来结果的负面变化 D．未来结果的预测结论 2、一般来讲，风险与收益的关系为（B） A．高风险低收益 B．高风险高收益、低风险低收益 C．低风险高收益 D．无风险一定无收益 3、以下对信用风险含义的最佳描述是（B） A．由于债务人或交易对手违约给商业银行造成的损失 B．由于债务人或交易对手违约给商业银行造成损失的可能性 C．由于客户信誉状况产生的风险 D．由于银行自身信用变化造成损失的可能性 4、系统性特征最明显的风险是（C） A．信用风险 B．操作风险 C．市场风险 D．流动性风险 5、以下风险最不具有可盈利性的是（D） A．利率风险 B．汇率风险 C．信用风险 D．操作风险 6、以下对风险管理的表述正确是（C） A．风险管理就是要消除风险 B．风险管理就是要回避风险 C．风险管理并非一味回避或降低甚至消除风险，而是在风险和收益之间进行平衡和控制 D．风险管理就是要降低风险 7、以下绩效考核指标中能体现风险因素的是（B） A．税后利润 B．风险调整后收益率 C．利差收益 D．贷款规模 8、以下风险管理理念表述正确的是（D） A．风险管理主要是控制风险 B．风险管理无需贯彻以客户为中心的理念 C．风险管理主要是事后管理 D．风险管理要保持风险与收益的平衡 9、以下对风险偏好理解正确的是（B） A．不同的银行，风险偏好一般相同 B．银行可以根据风险损失的概率分布，选择本行的风险偏好 C．同一家银行风险管理偏好在不同层级可以不一样 D．风险管理偏好可以经常调整 10、风险管理流程的正确顺序是（A） A．风险识别、风险计量、风险监测、风险应对 B．风险识别、风险监测、风险应对、风险计量 C．风险计量、风险识别、风险监测、风险应对 D．风险监测、风险应对、风险识别、风险计量 11、信用风险评估方法发展阶段的正确顺序为（A） A．专家判断法、信用评分法、信用风险模型 B．专家判断法、信用风险模型、信用评分法 C．信用评分法、专家判断法、信用风险模型 D．信用风险模型、专家判断法、信用评分法 12、信用评估中的5C分析法属于（A）方法 A．专家判断法 B．信用风险模型 C．信用评分法 D．IRB法 13、国际上普遍流行的“品格”、“能力”、“资本”、“担保”、“环境”简称为（C）分析 A．5A B．5B C．5C D．5D 14、以下哪种计量方法最适宜董事会和高管层了解本行市场风险的总体水平（C） A．缺口分析 B．久期分析 C．风险价值模型 D．敏感性分析法 15．采用基本指标法计算操作风险资本，商业银行需要收集该行前三年的“总收入”数据，为确定最低规范资本要求，巴塞尔委员会把“总收入”定义为（B） A．银行净利润收入 B．银行净利息收入加上非利息收入 C．银行净利息收入 D．银行非利息收入 16．某商业银行2004、2005、2006三个年度的总收入分别为210亿元、360亿元、490亿元，如采用基本指标法计量操作风险资本，则该行2006年度操作风险的资本要求为（C） A．46亿元 B．51亿元 C．53亿元 D．62亿元 17．某商业银行2004、2005、2006三个年度的总收入分别为-40亿元、87亿元、113亿元，如采用基本指标法计量操作风险资本，则该行2006年度操作风险的资本要求为（D） A．12亿元 B．13亿元 C．14亿元 D．15亿元 18、风险分散最适合应对以下哪种风险（B） A．流动性风险 B．信用风险 C．操作风险 D．声誉风险 19、以下属于消极风险管理策略的是（D） A．风险分散 B．风险对冲 C．风险转移 D．风险规避 20、针对风险较高的贷款实施贷款利率上浮属于（C）的范畴 A．风险分散 B．风险对冲 C．风险补偿 D．风险规避 21、《巴塞尔新资本协议》规定的信用风险资本计量方法为（A） A．标准法、内部评级初级法、内部评级高级法 B．基础指标法、内部评级法初级法、内部评级高级法 C．标准法、内部评级法初级法、AMA（高级计量法） D．基础指标标法、内部评级法、风险价值法 22、《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃大银行的整体资本充足率不得低于（B） A．4% B．8% C．12% D．16% 23、《巴塞尔新资本协议》规定的资本充足率涵盖了（B） A．涵盖了信用风险和操作风险，未涵盖市场风险 B．涵盖了信用风险、市场风险和操作风险 C．涵盖了信用风险和市场风险，未涵盖操作风险 D．涵盖了市场风险和操作风险，未涵盖信用风险 24、一家《巴塞尔新资本协议》框架下的银行向一家风险权重为50%的公司提供了10000万美元的