05-19-我银行应对巴塞尔资本协议新规定的策略研究.docVIP

我国商业银行应对巴塞尔协议最新规定的策略研究 陆岷峰1，汪祖刚2 （南京财经大学金融学院，江苏，南京，210046） [摘要]由美国2007年次贷危机引发的全球金融危机，至今仍深刻影响着全球经济的发展。“前车之覆，后车之鉴”，它不仅给世界银行业带来了深刻的变化，也给监管部门提出了新的挑战和要求。为弥补危机中所暴露出的金融监管方面的缺陷和不足，巴塞尔协议Ⅲ应运而生。新的监管规则出台后，中国作为成员国之一，不仅需要跟进世界监管标准，更需要认清自身发展现状，厘清与新的监管标准存在的差距和不足，并在此基础上从加快转变发展模式、扩宽资本补充渠道、完善资产和负债全面匹配的流动性管理机制以及创新金融监管模式，增强宏观审慎的协同效应等方面着手应对新的监管要求。 [关键字]商业银行；巴塞尔协议；策略 [文章编号] [中图分类号] [文献标识码] 收稿日期：2012/05/04 Strategy Research about Commercial Banks to Deal with the Latest Regulations of Basel Capital Accord Lu Minfeng，Wang Zugang Nanjing University of Finance and Economics, Jiangsu, Nanjing, 210046 Abstract: The global financial crisis caused by the U.S. subprime crisis in 2007 is still a profound impact on the global economy. Error of the past is the wisdom and success of the future , not only does it change the world banking deeply, but also make regulators face new challenge and requirements. In order to make up for a crisis which exposes financial regulatory defects and the insufficiency, the Basel Capital Accord Ⅲ arises at the historic moment. As one of the members, China not only needs to follow up the world regulatory standards, more needs to recognize its development status and clarifies the gaps and deficiencies with the new regulatory standards. On this basis, speed up development pattern, widen the capital supplementary channels, improve the overall matching of assets and liabilities of the liquidity management mechanism and innovative financial regulatory approach to enhance macro- prudent coordination effect to deal with new regulatory requirements. Keyword: basel capital accord; commercial bank; strategy 一、引言 自上世纪七八十年代以来，历次金融危机的爆发无不与银行业的发展休戚相关，也无不引起监管者和从业者一次又一次深的反省和思考以避免重蹈覆辙。从1988年至今，巴塞尔协议经历了一个内容不断更新，方法不断改进，思路不断完善的深化过程。从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅲ，全球银行业已经逐步形成了以三大支柱为核心，以信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险为主要内容，以微观审慎和宏观审慎为基本框架的全面监管体系。 全球进入“后金融危机时代”，作为成员国之一，中国在跟进世界监管标准的同时，应该着力于认清中国银行业的具体发展现状，厘清与新的监管标准存在的差距和不足，并在此基础上探寻中国银行业发展的应对策略，以期保持健康稳定的发展步伐。 二、巴塞尔协议的最新规定的内容 2007年美国次贷危机以来，伴随着雷曼兄弟破产、房利美和房地美国有化，AIG濒临倒闭、冰