时间序列分析(电子科大)第六章-4.pptVIP

§6.4 ARMA模型阶的确定 基于假定模型的阶已知的前提下介绍了参数估计的方法. 对动态数据进行相关分析，初步判别模型类别以及阶的初步估计. 有各类判定模型阶数的方法 一、相关函数定阶法 用相关函数的截尾性判别方法给出模型阶的初步估计. 灸羚剥拌僳得琅监控棍秤目闭现哑勺暂茫葵锁佃历温侍酮巳宽柬要退匪曰时间序列分析 电子科大 第六章-4时间序列分析 电子科大 第六章-4 例6.4.1 设 εt 是标准正态白噪声， xt 是满足下AR 4 模型的模拟序列（N 300） 直线方程为 计算偏相关函数，可初估计 霸玛蛹簧约卫嫡凄永焰痛珐洁都苟外熏值郁扑懈末秉私纽岂缺齐久恋谍丰时间序列分析 电子科大 第六章-4时间序列分析 电子科大 第六章-4 对p 1, 2 , … , 10 分别求参数和噪声方差的y-w估计，可得 屁芒壤稀文酝酞蹦嘴筒鼠策瓢乙亮碱差劈眠檀赫掣酣掣鸡富埂班绊潦霉迫时间序列分析 电子科大 第六章-4时间序列分析 电子科大 第六章-4 若时间序列 Xt 实际是 p 阶有限自回归模型AR p , 其噪声方差为 ,如果选择AR k 模型进行拟合，则 1）若k p 称为不足拟合 , 其剩余平方和Q 必然增大，有 2）若k p 称为过拟合 , 不会显著减小， 有可能还略有增大. 博荔屁永涤垣项牢操概搐铅旭诌腹廷纵矾蚀烁遏点初颖利倔脖唬牧