《随机过程-孙应飞》随机过程习题解答（习题课 3）.docVIP

随机过程习题解答（三） P311/1. 解：（1）给定时，有 （2）任取，我们有： 所以Poission过程不是平稳过程。 P311/2. 解：（1）由Poission过程的性质，任取，假定事件： 则有： ， 因此有： （2）由，且仅与有关，可知是平稳过程。 P312/3. 解：（1）由均值的定义，我们有： （2）由相关函数的定义，任取，我们可得： P312/4. 解：见课上讲稿。 P313/5. 证明：由于： 故是宽平稳过程。 分别取，则，，因为具有不同分布，所以不满足一级严平稳条件。 P314/10. 解：样本函数不连续。令：，下面求相关函数： 因为： 因此该过程是均方连续的随机过程。 P314/11. 证明：令：，则有 由车比雪夫不等式：，即有： P315/13. 解：课上已经讲解。 P316/17. 解：（1）由均值函数和相关函数的定义，我们有： 由，可得 （2）有上面的结果知是一宽平稳过程。令：，，，，不具有相同的分布，所以不是一级严平稳过程。 P316/18. 解：见维纳过程的课件。 P318/22. 解：根据题目给定的条件，有： ， 因为：，因此有： P318/23. 解：根据为一平稳过程，则有： ， 因此有： P318/25. 解：由平稳过程相关函数的定义，有： P319/28. 解：由题意，我们有： 设，则有： 令：，则有：，因此有： P319/30. 解：（1）由于： 因此输入不是平稳的。 （2）由计算可得： （3）计算均值函数和相关函数为： 因此输出不是平稳的过程。 P445/1．解题中给出的是一确定性周期信号，令：，因此它们的时间相关函数和功率谱密度分别为： 当时， 因此有： P445/2. 解：（3） （4） P445/3. 解：由功率谱密度和相关函数的关系，有： P446/4. 解：（1）由功率谱密度和相关函数的关系，有： 因此有： （2）由功率谱密度和相关函数的关系，有： P446/5. 解：由功率谱密度和相关函数的关系及是偶函数，我们有： 其均方值为： P447/7. 解：（1）冲激响应为： （2）由6题的结果，我们有： 注意到的定义，当或时，， 当时， 当时， 因此有： （3）由6题的结果，令：，有： P447/8. 解：由Fourier变换，有： 因为： 则有： 因此有： 当时，有 由于：，显然，所以不关于对称。 P448/11. 证明：当时，利用实平稳过程相关函数的非负定性以及， 取：；以及，我们有： 由此可得： 即有： 因此有： P450/14. 解：由样本函数可知，假设为第个脉冲到达时刻，则有： 根据： ，由 我们有： 由于 因此，当时，是平稳过程，且 由Fourier变换，可得： P452/16. 解：由，且与的独立性及它们的平稳性，有： P452/17. 证明：（1）由： 由于： 因此： 由于：，因此输出过程是平稳过程。 （2）由（1）的结果，有： P454/19. 解：令，我们有： P454/21. 解：（1）取：，则有： ， 因此有： （2）由（1）的结果，有： 由于 因此有： P561/1. 解：只要求矩阵的逆矩阵即可。我们有： P562/4. 解：由求特征函数的公式： 我们有： P562/6. 解：只要写出特征函数，利用特征函数与数字特征之间得关系，即可计算。略。 P563/7. 解：由的密度函数，我们有： 因此有： 计算，得： 因此是独立的随机变量。 由于变换的雅克比行列式为，因此变换后的分布密度为： 由此可以确定。 P563/8. 解：求边缘分布密度，由于： 即服从正态分布，同理也服从正态分布。 注意到：我们可以求得随机变量的分布密度为： 由全概率公式，我们有： 因此，当时，我们有： 即： 显然，上式第一项表示的是正态分布的项，而第二项是非零的，因此和的线性组合不是一维正态分布，由书中P472的定理一，我们可知不是二维正态分布。 P564/10. 解：略。 P564/11. 解：（1）根据维纳－辛钦定理，我们有： 则有 故两两不相关，由于是高斯过程，因此它们是独立的。 令：，则有： 因此有：