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应用随机过程 主讲教师 段禅伦 2011年秋季学期 第2章 关于条件概率与条件期望--有关概率模型(Probability Models)的练习 引言 条件概率与条件期望是概率论最有用的概念.因为: 在实践中,我们常常对于计算在部分信息已知时的概率 和期望感兴趣.而这样的概率和期望就是条件概率和条件 期望; 其次,在计算需要的概率和期望时, 在某些随机变量上 取条件是极其有用的方法. 离散情形 我们知道,对于任意两个事件E和F, 当P(F)＞0且给定F 时,E的条件概率被定义为 P(E|F)=P(EF)/P(F). 因此,如果X和Y都是离散随机变量,那么对于所有使P{Y=y} ＞0的y值,在Y=y给定的条件下, X的条件概率分布列函数 定义为 pX|Y(x|y)=P{X=x|Y=y}= = . 而对于所有使P{Y=y}＞0的y值,在Y=y给定的条件下, X的 条件概率分布函数定义为 FX|Y(x|y)=P{X≤x|Y=y}= pX|Y(a|y). 在Y=y给定的条件下,X的条件期望定义为 E[X|Y=y]= xP{X=x|Y=y}= xpX|Y(x|y). 若X与Y独立,那么条件概率分布列函数、条件概率分布 函数和条件期望都与无条件时一样.因为,当X与Y独