系统辨识与控制要点.ppt

5.8 最小二乘参数估计的递推算法 5.8.1 递推算法形式 如果取加权因子 ，则加权最小二乘递推算法就变成普通的最小二乘递推算法，记作RLS(Recursive Least Squares algorithm)。 5.8 最小二乘参数估计的递推算法 5.8.2 递推计算流程 5.8 最小二乘参数估计的递推算法 5.8.2 矩阵 的递推关系 5.8 最小二乘参数估计的递推算法 5.8.3 矩阵 的对称性 矩阵 是一个对称、非增的矩阵。为了保证计算过程中P(k)矩阵始终是对称的，算法的第3式可采用下面的计算式，以保证不破坏P(k)矩阵的对称性。 5.8 最小二乘参数估计的递推算法 5.8.4 矩阵 的误差传递 在计算过程中，增益矩阵K(k)可能产生误差，经过算法的迭代，造成误差传递和累积，最后将影响辨识算法的精度。为此，可采用下面的计算式，以截断误差的传递，保证辨识精度。 5.8 最小二乘参数估计的递推算法 5.8.5 初始值的选择 递推算法的初始值一般可取： 其中a 为充分大实数， 为充分小实向量，这是因为： 选择初始值时，必须使 都很小，接近于0。 5.8 最小二乘参数估计的递推算法 5.8.6 矩阵 的基本性质 矩阵P(k)具有如下一