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《商业银行经营管理》复习题 一、名词解释 商业银行、金融制度、监管资本、预期损失、非预期损失、核心资本、附属资本、交易账户、核心存款、易变存款、久期、贷款出售、银团贷款、保付代理、福费廷、中间业务、贷款承诺、信用风险、市场风险、流动性风险 二、简答题 1．商业银行在整个金融体系中有哪些功能？ 2．为什么在监管会计原则下将一部分长期债务也作为银行资本？ 3．一家银行的主要外部融资渠道有哪些？ 4．核心资本和附属资本各包括哪些内容，区别又在哪里？ 5．为什么要对资本金进行分配？ 6．商业银行的现金资产由哪几部分构成？各部分的作用是什么？ 7．商业银行现金管理的原则是什么？ 8．银行经理如何利用收益率曲线进行证券投资？ 10．商业银行中间业务的作用？ 11．商业银行中间业务成本管理的方法有哪些？ 14．什么是VaR? 15．信用风险有哪几部分组成？如何管理信用风险？ 16．什么是利率敏感性缺口？如何管理？ 17．为什么在实践中有的银行愿意并购破产银行？ 18．有人预言“商业银行将会成为21世纪的恐龙”，你同意这种看法吗？ 三、综合计算题 1．三家商业银行的经营数据如下，计算各银行的资产收益率。 银行 资本收益率 股本乘数 银行利润率 资产使用率 A 12% 20 B 7% 10% C 20% 15 9％ 14.8% 解：A银行的资产收益率（ROA）＝资本收益率/股本乘数＝12％/20＝0.6％ B银行的资产收益率（ROA）＝银行利润率×资产使用率＝7％×10％＝0.7％ C银行的资产收益率（ROA）＝资本收益率/股本乘数＝20％/15＝1.33％ 或＝银行利润率×资产使用率 9%×14.8％＝1.33％ 2．某银行有关数据如下： （单位：人民币百万元） 利息收入 1875 流通的普通股股数 1座机电话号码（股） 利息支出 1210 非利息收入 501 总资产 15765 非利息支出 685 证券收益（或损失） 21 贷款损失准备金 381 盈利性资产 12612 总负债 15440 税收 16 请计算： （1）ROE （2）ROA （3）银行净利差率 （4）每股收益 解： （1）ROE 净收入/所有者权益总额＝（1875－1210＋21＋501－685-381-16）/ 15765-15440 32.31% （2）ROA 净收入/资产总额＝（1875－1210＋21＋501－685-381-16）/15765＝0.67% （3）银行净利差率 ＝（利息收入－利息支出）/盈利性资产 ＝（1875－1210）/12612 5.27% （4）每股收益 ＝ 税后收益/股数 ＝（1875－1210＋21＋501－685－381-16）×1000000/1座机电话号码 7.24元/股 3．Hamilton银行为了满足一大公司客户两个月贷款的要求，考虑在货币市场上筹集资金5000万美元，经济学家预测在未来的两个月内，货币市场的利率水平将会有较大幅度的上升。目前货币市场上的利率水平如下： 联邦资金（本周平均值） 8.72% 联邦储备银行贴现窗口 7.00% 存单（优惠利率，二级市场） 1个月 8.45% 3个月 8.49% 6个月 8.58% 欧洲美元存款（ 3个月） 8.58% 商业票据（直接发行） 1个月 8.55% 3个月 8.42% 假如你是银行的高级管理人员，那么你决定如何筹集资金？去哪里筹集资金？ 答： （1）考虑到利率将在未来两个月会有较大的的提升，所以银行必须现在就筹集足够的资金； （2）比较各种筹资方式的利率，选择成本最低的筹资方式，即发行三个月商业票据，支付利息5000×8.42％×3/12 105.25万美元 4．下表给出的是ABC银行各种资金来源的边际成本。 资金来源 筹集的资金/百万美元 边际成本％ 存款 活期存款 18 6.00 有息支票存款 33 7.26 支票储蓄存款 11 8.30 小额CD 20 9.15 大额CD 32 10.15 欧洲美元CD 5 10.55 非存款 联邦基金 6 8.40 回购 10 8.80 贴现窗口借款 4 7.90 其他负债 12 10.50 股东权益 12 15.00 1 根据表中给出的数据，计算ABC银行资金的加权平均边际成本。 2 从什么角度讲，银行管理层可以使用根据（1 计算得出的边际成本？ 3）为什么各种资金的成本不一样？在什么情况下它们会相等？ 4 如果银行筹集资金的10％必须作为无收益的资产，资金的实际边际成本将是多少？ 答： （1）加权平均边际成本＝ 18/163 ×6％＋ 33/163 ×7.26％＋……（12/163）×10.5％＋（12/163）×15％＝9.06