prezentacja-ekonometrycznemodelenieliniowe.pptVIP

Ekonometryczne modele nieliniowe Wyk?ad 6 Modele progowe c.d. Literatura Test Tsaya (1989) Model TAR z wieloma re?imami: Po posortowaniu obserwacji wzgl?dem zmiennej progowej (dla 2 re?imów): Test Tsaya (1989) c.d. Rekursywna estymacja parametrów (obserwacja nr m+1): …i b??dów prognozy Test Tsaya (1989) c.d. Oszacowanie dodatkowej regresji: H0: Model AR (parametry w regresji = 0) H1: Model TAR p+1 – liczba parametrów w modelu AR n-d-b-p-h – liczba obserwacji w dodatkowej regresji minus liczba parametrów Modele TVAR, TVECM Model liniowy (VECM) Model progowy (TVECM) Estymac