eviews第三讲：误差修正模型报告范本.pptVIP

结果输出 结论： 协整检验说明在95%的置信区间存在2个协整方程 协整关系写成代数表达式： lnGDP -73.75119lnGINI+e 协整方程表达式代表两变量之间长期稳定的关系 方法3：检验残差 协整存在的一个重要条件就是估计协整回归方程的残值应是平稳的。 步骤1：对两变量进行单位根检验，若被解释变量Y和解释变量X都为一阶单整 即：Y----I（1） X---I（1） 步骤2： 对方程进行回归 得出残差项 步骤3：对残差项进行单位根检验， 若原假设 成立，说明残差不平稳，即为I 1 ;若残差项平稳（即为0阶单整），则两变量之间存在协整关系（即长期稳定的某种关系）。 协整检验结果的形成 传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡关系”，而实际上经济数据往往产生于“非均衡过程”，因此建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程。表现在方程式中，就是每个变量的滞后也会出现在模型之中。误差修正模型正是为了度量某一时期内生变量Yt在某一时点关于外生变量Xt的短期偏离。 短期误差修正 例如：在建立消费和收入的协整方程后，为考察我国消费和收入的动态关系，则需要建立误差修正模型，以考量当消费短期波动偏离长期均衡时，怎样的调整力度可以将非均衡状态拉回到均衡状态。 首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。然后建立