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金融风险管理复习重点 第一章 金融风险的效应可以划分： 政治效应：经济效应( 微观经济效应：最显著后果——直接经济损失 ；潜在损失：预期收益和投资信心变动、营管理成本和交易成本增大、资金利用率降低；宏观经济效应： 金融风险可能会引起实际收益率、产出率、消费水平和投资水平的下降。)社会效应 第二章 宏观金融风险管理的特征：战略性和综合性 宏观金融风险的管理目标：稳定性目标和促进性目标 微观金融风险的管理目标： 风险控制目标：存款准备金、资本充足率、单项资产比、各种缺口 损失控制目标：通过转嫁保值的方式将损失降低到最低限度 金融风险管理系统 七个子系统：衡量、决策、预警、监控、补救、评估和辅助 第三章 技术风险的三大假设 市场行为包容消化一切 二、价格以趋势方式演变三、历史会不断重演是以专家作为索取信息的对象，依靠专家的知识和经验，由专家通过调查研究对问题作出判断、评估和预测的一种方法。经风险调整的资本收益率指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率，其计算公式如下：RAROC = （收益－预期损失）/ 经济资本（或非预期损失）是指从全局和相对长远的角度做出的金融风险防范与化解的总体运谋筹划和行动纲领，它是金融风险控制的基准点和出发点。总体风险水平最低。商业银行的风险分散内容包括：资产种 类上的分散、资产币别的分散、资产期限结构上的分散、贷款对象上的分散、通过银团贷款在贷款