CH66.1-6.2上课重点.ppt

* * 6.2 功率谱密度 6.2.1 功率谱密度： 性质1 平稳过程的功率谱总是非负的实函数，即， 而实平稳过程的功率谱总是非负的实偶函数，即， 因为： 对实平稳信号， 是实偶的，由傅里叶变换 的性质， 也是实偶的。 6.2 功率谱密度 6.2.1 功率谱密度： 实平稳过程的自相关函数的基本特性可归纳几点： 1）偶函数， ； 2）有界性， ； 6.2 功率谱密度 6.2.1 功率谱密度： 【研】2006/9/7：1，2节 (西)401；2006/9/12：3，4节 (西)401； * * 平稳过程 习题 6.1 6.5 6.6 6.7 6.8 6.11 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 * * * * CH6 平稳过程 6.1 各态历经性（遍历性） * * 6.1 各态历经性 定义6.1 若随机过程 X (t ) 的均方极限， 存在，则称它为 X (t ) 在 上的（全局）时间平均。 6.1.1. 基本概念： 称平稳过程 X (t ) 具有均值各态历经性，若满足： 6.1 各态历经性 E[X(t)]：任一时刻的R.V.的概率平均。 对随机信号的每一条样本函数分别求时间平均。 包含R.V.的 所有状态 信号的时间平均。 6.1 各态历经性 条件： a. x(t) --- 均值平稳， 即 (const) b. 不为样本s的函数，即不是R.V., 即 6.1 各态历经性 D[A[x(t)]]=E[(A[x(t)]-E[A[x(t)]])2] =E[(A[x(t)]-mx)2]=E[(A[x(t)])2]-mX2 证明： 6.1 各态历经性 D[A[x(t)]]=E[(A[x(t)]-E[A[x(t)]])2] =E[(A[x(t)]-mx)2]=E[(A[x(t)])2]-mX2 证明： * * 定理6.1（均值各态历经性定理）若平稳过程 X (t ) 的协方差函数为 ，则该过程具有均值各态历经性的充要条件为 6.1.2. 各态历经性定理： 6.1 各态历经性 证明： 6.1 各态历经性 * * 定理6.1（均值各态历经性定理）若平稳过程 X (t ) 的协方差函数为C (t ) ，则该过程具有均值各态历经性的充要条件为 6.1.2. 各态历经性定理： * * 6.1 各态历经性 推论：平稳过程 X (t ) 具有均值各态历经性，若其协方差函数 满足下面任一条： 6.1.2. 各态历经性定理： 证明：（1） 于是 * * 6.1 各态历经性 （2）由极限定义， 当 。故， 取 则， 。因此， 6.1.2. 各态历经性定理： * * 6.1 各态历经性 称过程具有相关函数各态历经性，若满足： 6.1.1. 基本概念： 定义6.2 若均方极限， 存在，则称它为 X (t ) 在 上的时间自相关函数 。 6.1 各态历经性 t1+τ t1 t2+τ t2 tn+τ tn t1 t1+τ t2 t2+τ t3 t3+τ 条件： ① 不是的 函数，要求 相 关平稳，即 ; ② 与样本 无关，即 的可能状态在每一条样本函数中以相同概率出现,即 6.1 各态历经性 * * 6.1 各态历经性 定理6.2（相关函数各态历经性定理）若平稳过程 的相关函数 ，且 是平稳过程，则 具有相关函数各态历经性的充要条件为 6.1.2. 各态历经性定理： 协方差函数为， 证明：观察平稳过程 ，其均值为 可见， 的均值各态历经性就是 X (t ) 的相关函数各态历经性。于是，由均值各态历经性定理可得结论。 注意，定理要求