金融交易的圣杯---战无不胜的交易系统.doc

2012年4月28日投资家1973上海群友聚会演讲 金融交易的圣杯----战无不胜的交易系统 为什么说他是金融交易的圣杯，为什么说他是战无不胜的交易系统，因为他横跨股票、期货、外汇三大市场，涵盖做多、做空两个方向，包括了月线图、周线图、日线图、小时图四类图表，对应一级、二级、三级、四级进场信号，如何入场、出场，都有明确的量化规定。 究竟怎么样做股票、期货、外汇，很多人从事交易多年仍不得要领。我在呱呱课堂上倡导的“轻仓长线、趋势跟踪、系统锁定”这么样一个思路，在讲课时都有所涉及，今天我要把他进一步深化。 我们首先回顾一下格兰维移动平均线八法则，要构建系统，他必不可少（画图），这套系统的胜算有多高呢，至少九成，但还是要配合我们的止损、控仓法则，并不是说高胜算就不用控仓了，这一点大家一定要明白。 当K线从60单位均价线之下，上穿60单位均价线，是格兰维移动平均线法则一，在金融交易学中称为“共震”； 然后在60单位均价线上方运行的K线发生回撤，回踩至60单位均价线处获得支撑，这个时候60单位均价线依然是上倾的，是格兰维移动平均线法则二； 但有时上行的K线不是正好在60单位均价线处获得支撑，而是会打穿后再收复60单位均价线，60单位均价线依然是上倾的状态，是格兰维移动平均线法则三，二和三在金融交易学中称为“N型底”； 当他相对于60单位均价线“超涨”时，他往往会发生暴跌，也就是修正过大的“正乖离”，是格兰维移动平均线法则五； 当K线从低价区运行到高价区，上升的势道衰竭，跌穿60单位均价线，且60单位均价线有上倾转为走平，然后勾头向下，当K线打穿60单位均价线，是格兰维移动平均线法则六，在金融交易学中称为“反震”； 当各种级别的K线远离60单位均价线，向60单位均价线反抽时，他会在60单位均价线处遇到阻挡，再次掉头向下，在60单位均价线处会收出看跌型K线定式，是格兰维移动平均线法则七； 如果他向上突破了下倾的60单位均价线，再向下跌穿60单位均价线，是格兰维移动平均线法则八，七和八在金融交易学中称为“N型顶”。 格兰维移动平均线八法则非常重要，但它依赖K线定式，法则一、二、三依看涨型K线定式，法则六、七、八依看跌型K线定式，法则四（超跌）、法则五（超涨）同样依K线定式。 现在我们给他增加一个要素，也就是短期均线，就是在课堂上讲过的一句话：当代表中长期趋势方向的移动平均线和代表短期趋势的移动平均线，他们的方向由反向再次扭转为同向时，是高胜算的进场信号（做多或做空）。还讲过一句话：20日均线和60日均线的方向由相同变成相反，说明有回撤发生（回撤包括上涨过程中的回调和下跌过程中的反弹），当他们的方向再次扭转为同向时进场，胜算最高。 现在我们不用20日、60日均线进行比较，我们用K510，也不一定是日线，可以把我们的系统扩展到周线图、月线图，再细化到小时图（小时图的60单位均价线就是15日均线，小时图趋势跟踪就是日线上的20日均线趋势跟踪）。 怎么样利用图表在市场中掏金呢？非常简单，我们只需要耐心守候这些标准的进场信号的出现，在持有盈利头寸的情况下耐心持有，在这之前不要进场。但这个耐心也要量化，就是用交易系统锁定，锁不住了就先出来。 这套交易系统适用于股、期、汇三大市场，既可以做多，也可以做空，在月线图、周线图、日线图、小时图上分别对应一、二、三、四级交易信号。小时图的四级信号对于期货、外汇交易特别重要，今后我们做期货、外汇交易，主要是依据四级、三级和二级交易信号，一级信号很少用，因为那样大级别的行情可能五年、十年才遇到一次。 今天先说一说结合这个系统怎么样做股票，我刚才讲，我们的进场信号有三种，除了我刚才所说的N型底，对应格兰维移动平均线法则二、三，还有一个是“共震”，我还曾经说过一个“磁悬浮”，其实，磁悬浮就是次一级的共震，为什么说磁悬浮是次一级的共震，他的图是这样的（画图），以日线级别磁悬浮为例，我们说日线级别的磁悬浮指的是60日均线托底，上面是5、10、20、30这四根均线共震，这个共震点就是临界点，是磁悬浮形态向上突破的点，这个地方会收出标志性K线，同时成交量会放大，底下托着的是60单位均价线，当然不单是60单位均价线，如果是120、240单位均价线都托底就更好，级别越大越好，60单位均价线托底的磁悬浮和60单位均价线直接参与的共震，对于强度上来讲，效果是很接近的、力度是差不多的。 那么我们做多进场信号就有三种：一是共震（法则一）；二是磁悬浮（可以看做是一个形态），磁悬浮可归纳为次一级共震；三是N型底（法则二和三）；做空进场信号也有三种：一是反震（法则六）；二是反悬浮（形态）；三是N型顶（法则七和八）。 做股票一定要先看周线图，小时级别以下的就不看了，至少用三级信号，如果用周线图，那就是二级进场信号，进场的级别越大，胜算越高。做期货、外