时间序列分析讲义2011研究777.docVIP

时间序列分析讲义 山西财经大学统计学院 孟勇 本学期讲授的主要内容 第一部分 差分方程和滞后算子 第二部分 平稳ARMA过程及预测 第三部分 谱分析 第四部分 协方差-平稳向量过程 第五部分 向量自回归 第六部分 卡尔曼滤波 第七部分 协整 第八部分 异方差时间序列模型 第九部分 马尔科夫机制转换模型 参考教材： 1. J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1994. 2. P. Brockwell., and R. Davis. Time Series: Theory and Methods. Second edition. New York: Springer-Verlag, 1991. 3. W. Enders. Applied Econometric Time Series. New York: Wiley, 1995. 4. H. White. Asymptotic Theory for Econometricians. New York: Academic Press, 1984. 教学计划：36学时 第一部分 时间序列建模思想 本课主要在于为分析依次连续观察到的数据提供必要的工具。由于数据和新生成量不再独立，标准的推论技巧需要