2009年《随机过程》课程试卷答案及评分标准.docVIP

北方工业大学 《随机过程》课程试卷参考答案及评分标准 2009年秋季学期 一、（共20分） 设随机变量服从几何分布，求 （1）的特征函数； （2）利用特征函数计算的数学期望及方差。 解：（1） 5分 8分 10分 （2）由得 13分 16分 18分 20分 二、（共20分） 设随机过程，其中U是随机变量，，。 求此随机过程的（1）均值函数；（2）相关函数；（3）协方差函数；（4）方差函数。 解：（1） 3分 5分 （2） 10分 （3） 16分 （4）令得 20分 三、（共20分） 顾客到达某商店服从参数人/小时的齐次泊松过程，已知商店上午9：00开门。 试求（1）到9：30时仅到一位顾客，而到11：30时总计已达5位顾客的概率。 （2）到9：30时仅到一位顾客，到11：30时总计已达5位顾客，而第六位顾客在12点前到达的概率。 解：设表示在时间t时到达的顾客数 （1） ………………………10分 （2）所求概率为 ……………….12分 ……………18分 …………………………20分 四、（共20分） 设马氏链 的状态空间I 1，2，3 ，其一步转移矩阵为 （1）画出概率转移图；（2）讨论各状态的常返性及周期性；（3）求两步转移概率矩阵； （4）此链是否具有遍历性，若是求出平稳分布。 解：（1）概率转移图略 4分 （2）该链的每一状态都可达另一状态，即：三个状态是相通的 由上图可计算得 8分 所以，各状态是常返的 10分 又，因而各状态是正常返、遍历的 12分 （3）两步转移概率矩阵 . 15分 （4）对于一切，，该马氏链具有遍历性 ， ，， 所以马氏链的平稳分布为 20分 五、（共20分） 设有两个随机过程、，，其中U和V是均值都为零、方差都为的不相关随机变量，试讨论它们的平稳性，并求互相关函数。 解：因为 ， 所以 0 0为常数 且、是二阶矩过程 的自相关函数 同样可求得 故、都是平稳过程。 、的互相关函数为 北方工业大学试卷 第1页 共4页 X 1 2 3