2009年银行从考试《风险管理》通关模拟题与参考答案三.docVIP

2009年银行从业考试《风险管理》通关模拟题与参考答案 一、单项选择(每题0.5分) 　　1.商业银行盈利的根本手段是：【　D　】。 　　A.存贷利差 　　B.证券投资 　　C.支付、结算收费 　　D.经营风险 　　2.华尔街的第一次数学革命是指：【　A　】。 　　A.资本资产定价模型 　　B.期权定价模型 　　C.投资组合理论 　　D.敏感性分析方法 　　3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【　B　】。 　　A.相关系数等于1 　　B.相关系数小于1 　　C.相关系数等于0 　　D.相关系数小于0 　　4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【　B　】。 　　A.0.114 　　B.0.087 　　C.0.295 　　D.0.087 　　5.上题中投资者的标准差为：【　B　】。 　　A.0.12 　　B.0.06 　　C.0.12 　　D.0.12 6.如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【　B　】。 　　A.150 　　B.161 　　C.173 　　D.190 　　7.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格