计量经济学基础知识梳理(超全)重点分析.ppt

按照概率和统计学的惯例，我们一律用大写字母如常见的W，X，Y和Z表示随机变量，而用相应的小写字母w，x，y和z表示随机变量的特定结果。 例如，在掷币实验中，令X为一枚钱币投掷10次出现正面的次数。所以X并不是任何具体数值，但我们知道X将在集合 中取一个值。比方说，一个特殊的结果是x=6。 我们用下标表示一系列随机变量。例如，我们记录随机选择的20个家庭去年的收入。可以用X1，X2，··，X20表示这些随机变量，并用x1，x2，···，x20表示其特殊结果。 一个离散随机变量要由它的全部可能值和取每个值的相应概率来完整描述。如果X取k个可能值 其概率p1，p2，···，pk被定义为 pj=P（X=xj），j=1，2，··· ，k （读作：“X取值xj的概率等于pj”。） 其中，每个pj都在0-1之间，并且 p1+p2+ ··· +pk=1 方差S2的定义如下式（样本）： 标准差S的的定义分别如下式： 当连续的随机变量的概率密度函数形式为 时，称X的分布为正态分布,记为X～ ， 密度函数中 和 是X的数学期望和方差。 当 和