《金融数学基础教学课件》chapter 2.pptVIP

2.1 一阶差分方程 方法性工具: P 阶差分 相距一期的两个序列值之间的减法运算称为一阶差分运算;对一阶差分后序列再进行一次差分称为二阶差分;依此类推有P阶差分运算. K步差分 相距k期的两个序列值之间的减法运算称为k步差分运算. 线性差分方程 定义:称如下形式的方程为序列{yt}的线性差分方程: 式中: 特别地,若h(t)=0,则差分方程 被称为齐次线性差分方程. n阶差分方程的解法: 迭代法解方程; 备选解法 具体步骤: 1.建立齐次方程,求出n个齐次解; 2.求出一个特解; 3.将特解与所有齐次解的一个线性组合求和得出通解; 4.将初始条件代出通解中,消去任意常数. 图2-2（a） 作业: 1.考察差分方程 ,初始条件为 . 甲同学用后向迭代的方法解差分方程 乙同学将齐次解与特解相加得到 (1)证明:当 时,两种解相等. (2)证明:当 时,甲同学的解等同于 . 当 时, 应当如何采用乙同学的方法得到相同的结论呢? 作业: 2.考察随机差分方程 1). 假设初始条件为 现在假设 .通过向前迭代确定y1到y5的取值