《金融数学基础教学课件》chapter 3.pptVIP

september 2013 School of Economics, LZU 如果 则有 因此,AR(1)实际上是一个无穷阶移动平均过程. Comments or Questions? Next Lecture on ARMA Model. 3.3 二阶自回归模型（AR（2）process） 3.3.1 AR（2）过程的基本定义和性质 与滞后算子多项式 对应的特征方程(characteristic equation)为 … 2 … 3.3.2 AR（2）过程的均值 3.3.3 AR(2)的方差、自协方差与自相关函数 因此， 又因为自相关函数具有以下性质 可得自相关函数在前2期的解析表达式 进而可推导出平稳AR（2）模型的方差解析表达式： 图3-8 AR(2)模型生成的序列数据 3.4 p阶自回归模型 AR(p)process 3.4.1 AR(p)过程的基本定义和性质 … … … … 3.4.2 AR(p)过程的均值 … … … … … * 第三章 平稳金融时间序列：AR模型 3.1 基本概念 3.2 一阶自回归模型（AR（1）process） 3.3 二阶自回归模型（AR（2）process） 3.4 p阶自回归模型（AR（p）process）