非线性规划题目解答.docVIP

某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资，可供购进的证券及其相关信息如下表所示。按照规定，市政证券的收益可以免税，其余证券的收益需要按照50％的税率纳税。此外，还有下面的限制： 政府及代办机构的证券总共不低于400万元； 所购证券的平均信用等价不超过1.4(信用等级数字越小，信用度越高)； 所购证券的平均到期年限不超过5年。 证券名称 证券种类 信用等级 到期年限 到期税前收益（％） A 市政 2 9 4．3 B 代办机构 2 15 5．4 C 政府 1 4 5．0 D 政府 1 3 4．4 F 市政 5 2 4．5 如果该经理有1000万元资金，他应该如何投资？2000万元呢？2500万元呢？ 如果能够以2.75%的利率借到不超过100万元资金，该经理应如何处理？ Model: Max=0.043*x1+0.054*0.5*x2+0.05*0.5*x3+0.044*0.5*x4+0.045*x5; x1+x2+x3+x4+x5=1000; x2+x3+x4=400; (2*x1+2*x2+x3+x4+5*x5)/(x1+x2+x3+x4+x5)=1.4; (9*x1+15*x2+4*x3+3*x4+2*x5)/(x1+x2+x3+x4+x5)=5; x1=0; x2=0; x3=0; x4=0; x5=0; end Local optimal solution found. Objective value: 29.83636 Extended solver steps: 5 Total solver iterations: 127 Variable Value Reduced Cost X1 218.1819 0.000000 X2 0.000000 0.3018182E-01 X3 736.3636 0.000000 X4 0.000000 0.6363636E-03 X5 45.45453 0.000000 Row Slack or Surplus Dual Price 1 29.83636 1.000000 2 0.000000 0.2983636E-01 3 336.3636 0.000000 4 0.000000 6.181818 5 -0.4047138E-06 2.363636 Local optimal solution found. Objective value: 59.67273 Extended solver steps: 0 Total solver iterations: 47 Variable Value Reduced Cost X1 436.3637 0.000000 X2