20_经典谱估计与参数模型法总汇.pptVIP

第四章 功率谱估计§4.1 引 言 研究信号与系统有两类基本方法: 时域法和频域法. 由于随机信号不存在 傅氏变换, 因此在频域主要研究它的功率谱. 功率谱的两种定义: （1）定义之一——维纳-辛钦定理 根据维纳-辛钦定理, 信号 的功率谱 和它的自相关函数 构成一对傅氏变换: 正变换 (4.1.1) 逆变换 (4.1.2) （2）定义之二 式(4.1.1)中的 通常根据自相关函数定义计算, 设 为复信号, 则 (4.1.3) 对于平稳随机信号, 由于服从各态历经定理, 因而集合平均可以用时间 平均代替. 因此上式可表示为 (4.1.4) 将上式代入式(4.1.1), 可得 的另一定义: (4.1.5) 通常可能获得的观测数据 为有限个, 因此只能计算自相关函数和功 率谱的估值, 这就是功率谱估计问题. 功率谱估计的两种方法: 功率谱的估计方法有多种, 一般可分为两大类: 经典谱估计和现代谱估 计. §4.2 经典谱估计 经典谱估计建立在传统的傅里叶变换基础之上. 通常有两种方法: BT法