武汉大学金融工程第一次实验报告.docx

第一部分、对基准利率的分析一、概念界定：基准利率：基准利率是金融市场上具有普遍参照作用的利率，其它利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定。中国候选基准利率： 1.全国银行间同业拆借利率(chibor) 2.银行间市场债券回购利率(repo)3.上海银行间同业拆借利率(shibor)4.再贴现利率5.现券交易利率二、数据查找1.全国银行间同业拆借利率(chibor) 表1： 中国银行间拆借利率（2008.01-2012.11）月 份中国银行间拆借利率（%）月 份中国银行间拆借利率（%）2008年01月份2.322010年07月份1.672008年02月份2.652010年08月份1.622008年03月份2.262010年09月份1.92008年04月份2.592010年10月份1.682008年05月份2.832010年11月份1.762008年06月份3.072010年12月份2.922008年07月份2.692011年01月份3.72008年08月份2.82011年02月份2.732008年09月份2.892011年03月份1.932008年10月份2.72011年04月份2.162008年11月份2.32011年05月份2.932008年12月份1.242011年06月份4.562009年01月份0.92011年07月份4.442009年02月份0.872011年08月份3.32009年03月份0.832011年09月份3.742009年04月份0.862011年10月份3.752009年05月份0.852011年11月份3.492009年06月份0.912011年12月份3.332009年07月份1.322012年01月份4.372009年08月份1.212012年02月份3.382009年09月份1.272012年03月份2.582009年10月份1.32012年04月份3.252009年11月份1.252012年05月份2.192009年12月份1.252012年06月份2.722010年01月份1.162012年07月份2.782010年02月份1.522012年08月份2.842010年03月份1.42012年09月份2.932010年04月份1.342012年10月份2.872010年05月份1.672012年11月份2.572010年06月份2.31————数据来源：和讯网2.银行间市场债券回购利率(repo) 表2：全国银行间市场债券质押式回购加权利率统计年度债券回购加权平均利率（%）（7d）统计年度债券回购加权平均利率（%）（7d）2005-011.842008-121.512005-021.952009-010.862005-031.702009-020.832005-041.292009-030.812005-051.142009-040.822005-061.102009-050.812005-071.192009-060.872005-081.232009-071.302005-091.202009-081.162005-101.122009-091.202005-111.202009-101.252005-121.562009-111.202006-011.542009-121.192006-021.382010-011.122006-031.492010-021.452006-041.642010-031.352006-051.682010-041.312006-061.962010-051.632006-072.322010-062.202006-082.422010-071.602006-092.142010-081.582006-102.362010-091.792006-113.212010-101.622006-122.162010-111.712007-011.692010-122.692007-023.012011-013.402007-031.682011-022.452007-043.172011-031.812007-052.412011-042.022007-062.902011-052.842007-072.872011-064.312007-082.272011-074.302007-095.002011-083.132007-104.862011-093.472007-112.942011-103.612007-123.492011-113.342008-013.332011-123.042008-023.212012-014.212008-032.512012-023.222008-043.152012-032.472008-053.35