补CH2随机过程基础(2.2)上课精读.ppt

Prof.李晓峰 Prof.李晓峰 【研】2006/9/7：1，2节 (西)401；2006/9/12：3，4节 (西)401； * * 随机过程及其应用 * * CH2 随机过程基础 2.2 平稳性与平稳过程 * * 2.2 平稳性与平稳过程 2.2.1 严格与广义平稳过程： 定义2.2 若过程 的任意n 维分布函数具有下述的参量移动不变性： ,以及满足 的任意 值，恒有 则称它是严格平稳（SSS）过程（或强平稳过程）。如果上式仅对于 成立，则称随机过 程是 N 阶平稳的。 t X(t) t1 t2 t3 tn 严格平稳： * * * * 2.2.1 严格与广义平稳过程： 定义2.3 若过程 的均值与相关函数存在，并且满足： （1）均值为常数； （2）相关函数与两时间参量 的绝对位置无关，即: 则称它是广义平稳（WSS）过程（或弱平稳过程、或宽平稳过程），简称平稳过程。 判断是否广义平稳？ 判断是否广义平稳？ 不平稳，相关随时间变化。 不平稳,在t=0附近,均值与时间有关。 平稳。 平稳。 2.2 平稳性与平稳过程 2.2.1 严格与广义平稳过程： * * 可见一阶平稳一定均值平稳，但均值平稳不一定一阶平稳。如： 均值均为0，均值平稳，但各时刻的R.V.的分布不同。 2.2 平稳性与平稳过程 2.2.1 严格与广义平稳过程： * * 证明一：高斯信号的n维p.d.f为： 其中均值向量： 随机向量的 协方差矩阵： 证明二： 2.2 平稳性与平稳过程 2.2.1 严格与广义平稳过程： 对于实际问题，如果产生与影响随机信号的主要物理 条件不随时间而变化，那么通常可认为此信号是平稳的。对 统计特性变化缓慢的非平稳信号通常采用分段平稳来处理。 * * 2.2 平稳性与平稳过程 2.2.1 严格与广义平稳过程： 联合严格平稳性：随机过程X(t)与Y(t)的任意（n+m） 阶联合分布函数满足下面公式： t X(t) t Y(t) t1 t2 t3 tn s1 s2 s3 sm t X(t) t Y(t) t2 t1 联合广义平稳性：X(t)与Y(t)分别是广义平稳的，且满足 下面公式： * * 2.2 平稳性与平稳过程 2.2.2 平稳过程的相关函数： 性质1 若 是平稳过程，则： 显然，实平稳过程的 是实偶函数， 在原点处非负并达到最大。相关函数反 映出随机过程在统计意义上的关联程度。 Prof.李晓峰 Prof.李晓峰 【研】2006/9/7：1，2节 (西)401；2006/9/12：3，4节 (西)401；