内部评级系统.ppt

* * * * 逐步逼近法根据客户所处的行业和区域锁定其在“信用分析矩阵”中的坐标，并准确判断该客户面临的系统性风险，然后由宏观到微观，逐步缩小风险搜索的范围，最终达到准确监测、预警客户信用风险的目的。 1、一般性系统风险：对指定的客户，按照其所属的行业和区域将其锁定于“信用风险矩阵”的特定区格内，然后对所属行业和所属区域的信用风险状况分别加以研究，并根据一定的函数关系将两种分析角度确定的风险指数进行合并计算，从而初步确定该客户的一般性系统风险。 2、精确性系统风险：对客户系统性风险中不能单独被区域风险或行业风险解释的其他因素，即交叉性子系统风险做进一步搜索，并与步骤（1）的结果合并计算，形成对客户系统性风险的更精确评价。 3、一般性非系统风险：对由客户自身经营管理特点而形成的非系统性风险进行初步扫描式分析。一般而言，客户一般性非系统风险可表示为财务风险和信用质量的函数。通过各种数据挖掘技术，可以在计算机系统上对客户财务报表和信用档案中的信息数据进行快速的提炼整合，从而对银行全部信用客户实现定期风险扫描。 4、精确性非系统风险：除了财务风险和信用质量以外，非系统风险中还包括客户在经营管理过程中出现的尚未反映在财务报表和信用纪录中的风险因素即客户的基本面信息。加强对基本面的观测分析是提高风险计量和预警水平的重要环节。这项工作需要客户经理提供更详细的信息材料，录入我行的相关系统。 5、债项风险：不同的合同条款如贷款期限、风险缓释技术等，使同一客户的不同贷款，最终的可能损失程度（预期损失率）有所不同。因此，在完成对客户的违约可能性计量之后，现代二元风险评级模式都要引入关键的合同信息，完成债项风险的评价。 * * 经过确认的风险等级及相关指标如风险限额，是信贷经营、审批和贷后综合管理的基础。如根据行业风险评级确定行业营销战略，根据区域风险评级进行信贷授权和转授权管理，信贷产品风险评级作为信贷产品定价的重要依据。 内部评级系统提供了对评级原因进行深入分析的方法。如可以通过单项指标的风险分值或风险等级，具体分析导致特定评级结果的详细原因。 * 系统选择评级对象的关键风险指标进行不同时点的对比，分析指标变化趋势和幅度，进而得到该指标风险变动趋势，根据风险变动程度赋予指标分值，再将评价对象所有风险指标分值加总，并对应风险预警矩阵，从而得到评价对象的风险预警状态，实现及时预警。 * 对客户违约行为的定义是世界性问题。根据巴塞尔新资本协议的参考定义和我行自身实际情况，目前内部评级系统采用以下违约定义。 * 参见建总发（2006）103号文 * 产品风险理论及应用 风险评价对象： 产品大类 产品核算项目 年度评级 月度预警 产品风险评级指标体系 信贷平均损失率 信贷不良率变幅 加权平均期限 信用支持 利息实收率 最近一年新发放信贷不良率 产品风险预警 指标体系 1、不良额变动 2、不良率变动 3、新发放贷款质量 4、逼近限额 5、规模波动 1-4指标与行业一致，规模波动指标算法为： 预警方法与行业类似 交叉风险理论及应用 交叉风险是指由两个系统性风险分析维度共同确定的某类对象的信用风险. 系统主要分析区域行业交叉风险和区域产品交叉风险。 交叉风险不是两个维度风险的简单叠加，需要引进交叉风险调整系数。 交叉风险计算流程 产品子系统分值 区域子系统分值 CMIS 总账 区域产品基本单位交叉调整系数计算 区域产品基本单位交叉分值的系统调整 区域产品基本单位交叉分值的审定 区域产品基本单位交叉子系统综合指标计算 区域产品大类 交叉分值计算 区域产品交叉风险计算流程 交叉风险计算流程 1、交叉调整系数 其中，SS（N，ij）为i产品基本单位j区域信贷平均损失率，SS（P，i）为i产品基本单位信贷平均损失率，SS（Y，j）为区域平均损失率，np、ny为产品基本单位、区域交叉调整权重 。 交叉风险计算流程 2、交叉风险初始分值 S1(N，ij) 为产品基本单位i区域j交叉初始风险分值，S(P，i)为产品基本单位i风险分值，S(Y，j)为区域j风险分值 交叉风险计算流程 3、计算调整量 其中，S（Y，j）为第j个一级分行的最终风险分值。S1(N，ij)为交叉点的初始风险分值，δ(N，ij)为交叉点的信贷占比。j=1，2，……，39，表示39个一级分行，i=1，2，……，n，表示所有产品 交叉风险计算流程 4、交叉风险初始分值确定 其中，S1（N，ij）为区域产品初始风险分值，ΔNj调整量 5、最终风险分值确定 λN-j和调整量ΔN，j由系统给定 交叉风险预警 行业区域交叉和