2.3蒙特—卡罗资料.doc

2.3 蒙特—卡罗（M-C）模拟模型 2.3.1蒙特-卡罗模拟的概要介绍 用M-C方法求解确定性问题 用统计试验方法去解决具有统计性质的数学 — 物理问题是理所当然的，然而能否用统计试验法或者叫做随机模拟方法去解决确定性的数学 — 物理问题呢？答案是肯定的。蒙特-卡罗（Monte-Carlo）方法就是一种通过随机变量的统计试验去求解数学 — 物理问题或者工程问题的一种数值计算方法，下面我们举几个简单的例子，予以说明。 （1）问题一，求圆周率（π）的问题。 众所周知，半径为R的圆，其面积S与半径R之间存在如下关系式。S=πR2 则 外接圆的方形面积为S＇= 4R2 ，这样求取 ( 值的问题，便转化为求取两个面积比例（）的问题，而这个面积比例值是可以通过随机试验获得。圆周的方程为，经标准化后。我们可以在（-1，1）区间内随机地取值（xi, yi），如果，则取随机变量ni=1，否则取“0”。这样， （2）问题二，求取任意函数f(x) 的积分值问题。 设为f（x）为定义在（0，1）区间的任意函数，如右图所示， 求取其积分值。 右图曲线下的面积即为f(x) 的积分值θ2 如果在正方形内随机投点（xi, yi），则（xi, yi）位于曲线f(x)下面的概率P（yf(x)）就是积分值θ2 设随机变量η 经过大量的相互统计独立的随机投点试验，则根据统计理论中的中心极限定律