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- 2016-12-03 发布于贵州
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上海证交所市场ETF技术实施指南
上海证券交易所竞价撮合平台
跨市场ETF技术实施指南
二零一二年二月二十七日
目 录
1 总则 3
2 业务介绍 4
2.1 代码 4
2.2 发行 4
2.3 ETF基金及股票属性控制 5
2.3.1 ETF基金份额 5
2.3.2 股票 5
2.4 申购赎回清单 5
2.4.1 文件名 5
2.4.2 申购赎回清单传输方式 7
2.4.3 申购 7
2.4.4 赎回 8
2.5 申购赎回成交回报 8
2.6 现金替代 10
2.6.1 申购记录中的非沪市现金替代额 10
2.6.2 申购记录中的沪市现金替代额 10
2.6.3 赎回记录中的非沪市现金替代额 10
2.6.4 赎回记录中的沪市现金替代额 10
2.6.5 申购时现金替代比例 10
2.7 IOPV计算 11
2.8 二级市场交易 11
总则
为使参与上海证券交易所（以下简称“本所”）跨市场交易型开放式指数基金（以下简称“ETF”）业务的会员公司能够更好地了解相关技术系统，并尽早做好会员公司端技术系统的改造工作准备，，编制和发布本指南。
编制本文档的基础：本所原有的技术系统接口；
本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时减少系统改造对会员公司的影响；
券商参与资格：证监会认可的具有基金代销资格的券商可以参加网上现金IPO认购，能够参与申购赎回业务的券商名
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