第三章泊松过程.pptVIP

则 所以 §3.3 非齐次泊松过程 其中 同理 所以 移项得 解 将时间5时至21时平移为0时至16时，依题意得乘客到达率为 乘客到达率与时间关系如图所示 由题意知乘客数的变化可用非齐次泊松过程来描述。因为 §3.4 复合泊松过程 （3）由条件期望的性质E[X(t)]=E{E[X(t)|N(t)]},由假设知 所以 因为 下面先计算 故 第三章 泊松过程 泊松过程是一类较为简单的时间连续状态离散的随机过程。泊松过程在物理学、地质学、生物学、医学、天文学、服务系统和可靠性理论等领域中都有广泛的应用。 §３.1 泊松过程的定义和例子 从定义3.2中，我们看到，为了判断一个计数过程是泊松过程，必须证明它满足条件(1)，(2)及(3)。条件(1)只是说明事件A的计数是从t=0时开始的。条件(2)通常可从我们对过程了解的情况去验证。然而条件(3)的检验是非常困难的。为此，我们给出泊松过程的另一个定义。 定理3.1 定义3.2与定义3.3是等价的。 证明：先证明定义3.2蕴涵定义3.3。 由于定义3.2的条件(3)中蕴涵X(t)为平稳增量过程，故只需证明条件(3)的等价性。由 对充分小的h，有 下面来证明定义3.3蕴涵定义3.2。 故定义3.2蕴涵定义3.3。 令 由定义3.3的(2)和(3)，有 故 取积分 得 由定义3.3的(2)和(3)得 于是 所以 因此 当n=1时， 即 积分得 由条件(2)，有 即得证定义3.3蕴含定义3.2。 定理得证。 §3.2 泊松过程的基本性质 一、数字特征 有特征函数定义，可得泊松过程的特征函数为 二、时间间隔与等待时间的分布 如果我们用泊松过程来描述服务系统接受服务的顾客数，则顾客到来接受服务的时间间隔、顾客排队的等待时间等分布问题都需要进行研究。下面我们对泊松过程与时间特征有关的分布进行较为详细的讨论。 证 即 其概率密度为 注意:定理3.2的结论是在平稳独立增量过程的假设前提下得到。该假设的概率意义是指过程在任何时刻都从头开始，即从任何时刻起过程独立于先前已发生的一切（由独立增量），且有与原过样完全一样的分布（由平稳增量）。由于指数分布的无记忆性特征，因此时间间隔的指数分布是预料之中的。 上式又称为爱尔兰分布，它是对n个相互独立且服从指数分布的随机变量之和的概率密度。 三、到达时间的条件分布 证明： 即分布函数为 这个结果可以推广到一般情况。 因此 解 利用条件概率及泊松分布定义得 当h充分小时，有