16总复习概论.ppt

第二章 知识要点－1 随机过程： 时间为参量的一族随机变量，核心是研究随机信号； 四种分类： 连续型随机过程 离散型随机过程 连续随机序列 离散随机序列 第二章 知识要点 重要概念 有限维分布函数簇，概念上有用 数字特征：均值函数、自相关函数、相关系数、功率谱密度函数 平稳随机过程 各态历经性 正交、相关性、独立 第二章、主要知识点 3 重要定理 各态历经性定理 维纳辛钦定理，自相关与功率谱关系 重要性质 自相关函数对称性、零点最大、非负定性、一点连续全区域连续 第二章 能力要点 非负定性证明方法 转化为一个二阶矩 积分变换： 各态历经性定理、维纳欣钦定理证明过程中对平稳随机过程中的积分变换 引用定理： 卷积定理、傅立叶变换的性质 第三、随机过程通过线性系统 随机过程的均方微积分 相关函数与功率谱密度 互相关函数与互谱密度 白噪声通过线性系统 1、随机过程－均方微积分 随机过程 均方极限 均方连续 均方导数 均方积分 微分变换与积分变换 注意 一点导数与定义域上的导函数 区间上积分与变限区间积分 2、自相关函数刻划随机过程 判定条件 极限存在的条件 连续性条件 导数存在的条件 积分存在的条件 3、微分与积分作为线性变换 4、作为平稳随机均方微积分 5、输出自相关的时域法 自相关定理（平稳过程） 协方差定理（平稳过程） 6、输出自相关的频域法 功率谱定理 维纳辛钦定理 对于实随机过程 7、联合平稳 输出输入过程的互相关函数= 输入自相关函数与系统权函数的卷积 8、输出自相关与互相关 9、互谱密度 10、非平稳过程自相关定理 合并以后： 平稳过程通过线性系统的输出 现在来看积分变换 11、理想带通网络 12、输出过程的功率谱密度函数 输入白噪声过程的功率谱密度为 则输出过程的功率谱密度函数为 13、输出过程的自相关函数 其自相关函数为 第四、窄带随机过程 复随机变量－不相关 不相关 正交 独立 1、复信号表示的频谱 希尔伯特变换 虚部的频谱 复函数频谱 2、希尔伯特变换：性质3 设实信号 具有有限带宽的傅立叶变换 即： 3、实随机过程的复表示—数字特征 4、窄带实随机过程 5、分量 自相关函数 5、分量 自相关函数 5、分量 自相关函数－结论 6、分量 互相关函数 7、功率谱 作为线性变换角度来看， 第5：高斯过程 广义平稳与严平稳 高斯过程通过线性系统后还是高斯的 高斯概率密度的形式 第6 泊松过程 基本定义 独立增量，基本定义 平稳增量，增量仅与区间长度相关 第7 马尔可夫 什么是马尔可夫性 马尔可夫链 谢谢大家 举例：4.5.1 * * 输入输出过程的互相关函数= 输入自相关函数与系统权函数的卷积 假设X(t)为平稳过程，则 注意：积分存在的条件，只有均值与自相关都是有限时，才成立！ 结论：如果系统是稳定的，输入平稳过程的自相关函数也是可积的，则输出一定也是平稳的！ 注意：当a为负无穷时，线性时不变；否则就不是线性时不变；当均值不为零时，由于冲击响应函数积分为无穷大，因此不能应用前面的结论。 理想带通网络的幅频特性为 窄带自相关系数 什么是随机过程不相关？ 实随机过程 和它的希尔伯特变换 具有相同的自相关函数，即 和 的互相关函数等于 的自相关函数的希尔伯特变换，即 *