2-1泊松过程解读.pptVIP

NORTH UNIVERSITY OF CHINA 上一页 下一页 返 回 结 束 目 录 第二章 Poisson 过程 《应用随机过程》电子课件 张 峰 Poisson 过程 Poisson过程的概念 与Poisson过程相联系的若干分布 Poisson过程的推广 第二章 第二章 Poisson过程的概念 第一节 一、Possion过程的两个等价定义 二、泊松过程的概率分布和数字特征 三、泊松过程的叠加和分解性质 一、Poisson过程的两个等价定义 在实际中有很多随机现象都可以用泊松分布或者泊松过程来描述，例如盖木多计数器上的粒子流，呼叫中心收到的呼叫次数，交通流中的事故数，股票市场中买进和售出的股票次数等。 泊松过程是一种很重要的计数过程，它在随机过程的理论和应用中都有着重要的应用，特别在运筹学和排队论中有着重要的应用。 两个重要特点是：1 在时间或者空间上的均匀性（增量平稳性），2 未来的变化与过去的变化没有关系（增量的独立性）。 一、Poisson过程的两个等价定义 (1) 随机过程 称为计数过程，如果 表示到时刻 为止，某事件A发生的总数。 定义2.1 计数过程 (2) 性质 (a) (b) 对于 (c) 对于