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C16074 市场风险管理的常用工具与模型 课后测验100分满分2016 一、单项选择题 1. 对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括（ ）。????A. 风险因子在时间上的分布独立????B. 风险因子在时间上的分布相同????C. 风险因子在时间上的分布为正态分布????D. 组合只有一个风险因子???? 描述：P47，时间平方根法则 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（ ）。????A. monte carlo模拟法不需要历史数据????B. 历史模拟法可以根据专家经验调整参数????C. monte carlo模拟需要对模型进行假设????D. monte carlo模拟计算速度快???? 描述：P29，Monte carlo模拟法 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 3. 投资组合的各子组合成分VaR不需要满足的性质是（ ）。????A. 子组合成分VaR加总起来等于组合VaR值????B. 子组合成分VaR大于0????C. 自组合成分VaR反映对组合VaR的贡献???? 描述：P41，边际与成分Var计算 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 4. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（ ）。????A. 久期????B. delta????C. 凸度????D. beta???? 描述：P7，敏感度指标 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 5. 对于场内期权产品，下列（ ）因素应该作为风险因子集合之内。????A. 执行价格????B. 期权收盘价????C. 标的物价格????D. 波动率曲面????E. 利率???? 描述：P16，识别和选择风险因子 您的答案：E,C,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 6. 在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因子之间变动的相关性考虑进去。（ ）???? 描述：P60，压力情景产生方法 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 7. 指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。（ ）???? 描述：P26，历史模拟法 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 8. 对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。（ ）???? 描述：P36，风险价值计算 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 9. 敞口指投资规模大小，因此可以使用保证金占用的数量作为敞口计量的指标。（ ）???? 描述：P9，敞口指标 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 10. 投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。（ ）???? 描述：P15，风险价值 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 试卷总得分：100.0 试??题