第05章异方差(讲稿).docVIP

第5章 异方差 用OLS法得到的估计模型通过统计检验后，还要检验摸型是否满足假定条件。由1.3 节知，只有模型的4个假定条件都满足时，用OLS法得到的估计量才具有最佳线性无偏特性。当一个或多个假定条件不成立时，OLS估计量将丧失上述特性。本节讨论当假定条件不成立时，对参数估计带来的影响以及相应的补救措施。 1. 异方差概念 1）同方差假定 模型的假定条件⑴ 给出Var(u) 是一个对角矩阵， Var(u) = ( 2I = ( 2 (5.1) 且u的方差协方差矩阵主对角线上的元素都是常数且相等，即每一误差项的方差都是有限的相同值（同方差假定）；且非主对角线上的元素为零（非自相关假定）， 2）异方差 当这个假定不成立时，Var(u) 不再是一个纯量对角矩阵。 　　Var(u) = ( 2 ( = ( 2(( 2 I. (5.2) 当误差向量u的方差协方差矩阵主对角线上的元素不相等时，称该随机误差系列存在异方差，即误差向量u中的元素ut 取自不同的分布总体。非主对角线上的元素表示误差项之间的协方差值。比如 ( 中的 (i j与( 2的乘积 ,（i ( j）表示与第i组和第j组观测值相对应的ui与 uj的协方差。若 ( 非主对角线上的部分或全部元素都不为零，误差项就是自相关的。 本节讨论异方差。下一节讨论自相关问题。以两个变量为例，同方差假