绪论(蓝色).ppt

选择适当的经济计量方法估计模型参数 获得模型参数估计值的方法有多种，按经济计量模型的种类可分为两类，单一方程估计方法和联立方程估计方法。 3 在某种特定情况下采用哪种方法，取决于如下条件： （1）模型的种类和识别条件。 若我们的模型是单一方程 ， 则选择普通最小二乘法或广义最小二乘法即可。若模型是一个方程组，则应根据模型的识别条件选择恰当的经济计量方法。 （2）经济计量研究的目的。 不同的研究目的对参数估计的要求则不同，如高拟合优度对预测极为重要；无偏性、有效性对分析经济结构或制定经济政策极为重要。 （3）各种方法所需要的时间和费用。 三、验证模型 1 经济理论准则 经济理论准则即根据经济理论所阐明的基本原理，以此对模型参数的符号和取值范围进行检验；就是据经济理论对经济计量模型中参数的符号和取值范围施加约束。 例如上述模型的消费方程为： （1.5） 根据经济理论分析得知，消费与可支配收入成正相关关系，即可支配收入越多，消费就越多。这样就从经济理论分析确定了参数 的符号，以及 的取值范围为 0≤ ≤1。 假如参数实际估计值的符号和大小与经济理论分析不符，就应舍弃；除非有充足理由使人们相信，在某种特定情况下经济理论的原理不成立。 2 统计准则 统计准则是由统计理论决定的，统计准则的目的在于考察所求参数估计值的统计可靠性。由于所求参数的估计值是根据经济计量模型中所含经济变量的样本观测值求得的，便可以根据数理统计学的抽样理论中的几种检验，来确定参数估计值的精确度。 １．根据样本观测值计算的判定系数是一种统计量，它表示由解释变量说明被解释变量的程度。 ２．参数估计量的标准差是参数估计量与参数真实值的离差的一种度量。参数估计量的标准差愈大，则它的可靠性愈小，参数估计量的标准差愈小，则它的可靠性愈大。 应该着重指出，若根据经济理论准则，验证所求参数估计值具有“错误”符号或大小，即使这些参数估计值在统计上是显著的，也应当舍弃这些参数的估计值。统计准则对经济理论准则而言，它是第二位的或是次要的。 经济计量准则 经济计量准则是由理论经济计量学决定的，其目的在于研究任何特定情况下，所采用的经济计量方法是否违背了经济计量模型的假定。 3 经济计量准则作为二级检验，可视为统计准则的再检验。经济计量准则是确定所求参数估计值的正确与否。这些准则有助于我们确定所求参数估计值是否具有合乎最佳线性无偏误估计量的性质，即无偏性、一致性和有效性等等。 由于经济计量模型满足的假定不同，对应着各种经济计量方法，因此，每一种经济计量方法都有它各自的经济计量准则。如果经济计量模型不能满足经济计量方法的假定，则所求参数的估计值就不具备合乎需要的性质。 通常，必须重新确定模型，即引入新的变量或略去一些变量，或者改换模型的函数形式，以便得出一个与经济计量方法假定相符合的新模型。然后，对新模型再进行估计， 并再一次应用经济理论准则、统计准则和经济计量准则进行验证。 若仍不能满足这三类准则的要求，则需重复上述过程，直至所求参数的估计值能通过所有的准则为止。 综上所述，验证模型是一个极其复杂、重要的过程。经济计量研究人员在接受或舍弃这些参数估计值之前，必须对它们用上述三种准则进行验证。只有通过检验的模型参数估计值才具有合乎需要的性质，才能应用模型进行计量分析。 四、使用模型 1．结构分析。 就是利用已估计出参数值的模型，对所研究的经济系统变量之间的相互关系进行分析，目的在于了解和解释有关经济变量的结构构成和结构变动的原因。 2．预测未来。 就是根据已估计出参数值的经济计量模型来推测内生变量在未来时期的数值，这是经济计量分析的主要目的之一。 3．规划政策。 这是经济计量模型的最重要用途，也是它的最终目的。规划政策是由决策者从一系列可供选择的政策方案中，挑选出一个最优政策方案予以执行。 一般的操作步骤是先据模型运算一个基本方案，然后改变外生变量（政策变量）的取值，得到其它方案，对不同的政策方案的可能后果进行评价对比，从而做出选择，因此又称政策评价或政策模拟。 《经济研究》历年计量论文分布 分类 比例（%） 检验与发展理论 政策评价 经济预测 结构分析 14 9 3 74 3、通过经济计量模型仿真各种经济政策措施的效果，