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第一章 商业银行负债业务管理 第一节 存款业务经营管理 一、负债业务的重要性 （一）、负债是银行生存与发展的基础 （二）、存款是影响宏观经济平衡的重要经济变量 二、存款业务的构成 （一）、存款分类 1、按存款期限长短来分析分为：活期存款，定期存款。 2、按存款资金性质及计息范围不同来分，可分为财政性存款和一般性存款。 3、按存款对象不同来划分，可分为：单位存款和个人存款。 4、按存款币种来分：可分为本币存款，外币存款。 5、按存款的来源和信用性质可分为：原始存款、派生存款。 6、美国银行的存款分为：活期存款、定期存款、储蓄存款。 （二）、创新的存款形式 1、可转让支付命令帐户 2、超级可转让支付命令帐户 3、货币市场存款帐户 4、协定帐户 5、电话转帐制度和自动转帐制度 6、大额可转让定期存单 7．新型期日指定定期存款 8．个人退休金帐户 9．指数定期存单 10．经纪人存款 11．投资帐户 12．外币存单 三、存款业务的营销 四、存款业务的定价 （一）成本+利润定价法 案例：某银行需筹资1000万元，包括500万元活期存款，300万元定期存款，100万元货币市场借款，100万元的股权资本。假定各项利息成本和非利息成本为：活期存款为8%，定期存款、储蓄存款、货币市场借款均为10%，股权资本筹资成本率为20%。各项存款所要交的存款准备率：活存为15%，定期存款、储蓄存款为5%，货币市场借款为2%，股权资本为0，该银行加权平均税前资金成本为 ？ 活期存款/总存款 × 活期存款利息非利息成本率/（100% - 活期存款准备金率）+定期存款/总存款 × 定期存款利息非利息成本率/（100% - 定期存款准备金率） + 货币市场借款/总存款 × 货币市场借款成本率/（100% - 货币市场借款的存款准备金率） + 股权资本/总存款 × 股权资本筹资成本率/（100% - 股权资本的存款准备金率 ）= 500/1000 × 8%/(100%-15% )+ 300/1000 × 10%/(100%-5% ) + 100/1000 × 10%/(100%-2%) + 100/1000 × 20%/100% =10.88% 银行须肯定他们能得到的资产税前收益率至少不低于10.88% （二）边际成本定价法 案例：某银行通过5%的利率吸收100万新存款，银行估计如果提供利率为5.5%，可筹资150万存款，若提供6%的利率可筹资200万元存款，若提供7%的利率可筹集300万存款，若提供8%利率可筹350万存款，而银行的贷款收益率为9.5%，贷款利率不随贷款量增加而增加，贷款利率是贷款边际收益率。问存款为多少时，银行可获最大利润？ （三）市场渗透定价法 （四）目标客户定价法 （五）根据客户与银行的关系定价 （六）价格表定价法 第二节 商业银行非存款负债业务经营管理 一、非存款负债主要项目分析 （一）同业拆借 （二）回购协议 （三）向央行借款 （四）发行金融债券 （五）欧洲货币市场借款和其他外国货币借款 二、非存款负债管理 （一）同业拆借管理要求 （二）回购协议管理 （三）向央行借入资金的管理 （四）发行金融债券的管理要求 第三节 负债业务经营管理策略 一、保持合理的负债结构 以活期存款、定期存款、储蓄存款组合而成的存款方式为主另加少量的借入资金这样银行有大量的核心存款，稳定性强，成本低，适度借入款资金能弥补资金的缺口又不会带来很大的风险，比较合理 。 银行负债结构不合理、管理失败，把银行推向破产的边缘，最终导致银行破产或被收购的命运 案例： 美国大陆伊利诺伊银行 大陆伊利诺伊银行是美国20世纪70年代末80年代初发展速度最快的几家银行之一，总部设在芝加哥，当时伊利诺伊州不允许伊利诺伊银行在芝加哥以外的地区设立分行，使该银行无法到芝加哥以外的地区吸收成本较低的零售存款。为满足大量的贷款资金的需求，该行采取发行大面额存单和同业拆借方式筹集资金。到1981年该行对短期资金的依赖度是同等规模的银行两倍。因为伊利诺伊银行从PEN SQUAIE银行购买大约10亿$的石油天然汽贷款，（而82年PEN SQUAIE银行倒闭）这些贷款大部分已出现资金沉淀，公众投资者对伊利诺利银行的财务状况、 经营状况提出质疑和担忧。随着这部分贷款的核销，公众开始挤提银行的存款，同时，伊利诺利银行定期存单被从美国最大知名银行的定期存单内部交易中取消，使该行融资渠道更窄，融资成本更高，经营陷入困境。84年5月大规模的挤兑风潮使该行资金频频告急，只好一方面出售银行资产筹集资金，另一方面从芝加哥联储发行贴现窗口获救助资金，5月中旬联邦存款保险公司宣布由该公司和美联储对伊利诺利银行提供贷款抵押援救行动，但所有这