期货常用技术指标全解.ppt

技术指标分类 技术指标的最主要计算依据就是过去的收盘价和最高价、最低价和时间，也有少量指标涉及到成交量； 按股市惯例对近百种技术指标分类如下： “大势型”、“超买超卖型”、“趋势型”、“能量型”、“成交量型”、“均线型”、“图表型”、“选股型”、“路径型”、“停损型”等十大类型。 1.大势型：包括：ABI、ADL、ADR、ARMS、BTI、CA、COPPOCK、MCL、MSI、OBOS、TRIM、STIX、TBR。 2.超买超卖型 　　包括：CCI、DRF、KDJ、K%R、KAIRI、MFI、MOM、OSC、QIANLONG、ROC、RSI、SLOWKD、VDL、W%R、BIAS、BIAS36、布林极限、极限宽。 技术指标分类 3.趋势型 ：ASI、CHAIKIN、DMA、DMI、DPO、EMV、MACD、TRIX、终极指标、VHF、VPT、WVAD。 4.能量型：BRAR、CR、MAR、梅斯线、心理线、VCI、VR、MAD。 技术指标分类 5.成交量型 ：ADVOL、成交值、负量指标、OBV、正量指标、PVT、成交量、SSL、邱氏量法、成本分布。 6.均线型 ：BBI、EXPMA、MA、VMA、HMA、LMA。 主要通过短期均线穿越长期均线的结果，判断是否为买卖信号。 技术指标分类 7.图表型 ：K线、美国线、压缩图、收盘价线、等量线、LOGB、LOGH、LOGK、等量K线、○×图、新三价线、宝塔线、新宝塔线。 8.选股型 包括：CSI、DX、PCNT%、TAPI、威力雷达、SV。 9.路径型 包括：布林带、火车轨、ENVELOPE、MIKE、风林火山。 也称为压力支撑型。 技术指标分类 10.停损型包括：SAR、VTY。 　　此类指标不仅具备停损的作用而且具有反转交易的功能，所以，不能单纯以停损的观念看待这个指标，而是一个会产生交易信号的相对独立的交易系统。 技术指标的优点缺点 优点：技术指标普遍采用数学公式计算得出，符合概率统计，比较客观。常用的指标使用投资者多，买入卖出信号比较确定。 缺点：技术指标根据当前的数据计算的，相对K线、分时图等比较滞后；在下跌和上涨不同的行情中准确性差别较大，频繁出现买点卖点。 技术指标使用原则 务求简单：尽量只使用自己擅长的1~3种指标，多了会自相矛盾，影响判断 指标组合：几个指标若互相验证准确性就很高； 必须有量价的配合：没有量价配合一切指标都是空谈，因为交易的是价格不是指标。价格运动的目标是寻求最大的成交量。 随机指标 （KD、KDJ） KD（期货最常用技术指标） 原理： ? RSV=(收盘价－最近N日最低价)/(最近N日最高价－最近N日最低价)×100 ? K线：RSV的M1日移动平均, D线：K值的M2日移动平均 ? 参数：N、M1、M2 天数，一般取9、3、3 ? 用法： ? 1.超买超卖区域的判断：K值在80以上，D值在70以上视为超买的一般标准；K值在20以下，D值在30以下视为超卖的一般标准。 ? 2. K线与D线的交叉产生买卖信号：在30以下K线向上突破D线为买进信号；在70以上K线向下跌破D线为卖出信号。 ? 3. KD指数与价位走势产生背离时，一般为转势的讯号，表明中期或短期走势已到顶或见底，此时应选择正确的买卖时机。 ? 4.KD指标不适于交易不活跃的品种；对热门品种有极高准确性。 注意事项：1、D指标若站稳80虽然是超买，但也可看作是轧空行情，可能会持续很长时间，是做多的良机，尤其是碰到主升浪行情，在D没有回到70下之前不可轻易做空。反之若D长期在20下方是杀多行情，没有回到30之前不可轻易做多。 KD指标 2、KD的背离应用：背离在小行情时比较有效，在主浪经常失效，需要大K线或大成交量配合背离才会结束。 3、交叉的应用：有时会在超买区域连续2～3次死叉都不下跌，一般来说次数越多下跌几率越大，暴跌几率越大反过来一样。有时交叉的角度也有参考作用； 4、指标的钝化：有时经常出现临近交叉却又反弹的行情，超买超卖区域出现较多，是一方控制失败的信号 5、指标的技术分析：也可使用支撑线、三角形、三重底等来分析。 KD应用实例 KDJ 指标 KDJ指标是由乔治·蓝恩博士最早提出的，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 算法：对每一交易日求RSV(未成熟随机值)RSV=(收盘价－最近N日最低价)/(最近N日最高价－最近N日最低价)×100K线：RSV的M1日移动平均 ；D线：K值的M2日移动平均J线：3×D－2×K参数：N、M1、M2 天数，一般取9、3、3用法：1.D80，超买；D20，超卖；J100%超卖；J10%超卖2.线K向上突破线D，买进信号；线K