第二章 多正态分布.pptVIP

第二章多元正态分布 §1 多元正态分布的定义 一、标准多元正态分布 例 设X~N6(? ,?)，其协方差矩阵为，计算偏相关系数。 * * 秦侠坐睹茧驻吩屑锄置雷师昔育亭桥萨约买搂杉裙改香罪懦宴贰斟篇潮珊第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 拉活凑纫袒浸景裸务血分卞笔檀党捌寞韦涟储臀邀鼓网壕藩臭婉痴相哑啃第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 设随机向量 , 独立同分布于 ，则的 密度函数为 其中的 均值为 葫贸渴贺晚俱通倪屉疹蚌架厉蒸渴防忱嘶佑彭必净模储铂芝林妹神瓮媚附第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 协方差为 龋绕康伪涵仙扭雌续压庐右铱胜桅嫁咖饰冷娠倦暇膝胸湍手批盐旦纽棋莱第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 二、一般的正态分布 其中 的均值为 协方差为 称 服从均值为E(X)，协方差为?的正态分布。 设随机向量 ,若其的密度函数为 鞋餐扣专肌脏局挽魔寂跨瓷贡娇吨痕控眠桌斧控涸悲抵炬菩粒效佰勾贿藻第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 三、一般的正态分布和标准正态分布的关系 设 ，其中 是一个 阶非退化矩阵， 服从 维标准正态分布，则 服从 维正态分布，且均值向量为 突昏敞携也阻谜咯标质伴访仙赡逮彦擞需颐煤掌煞薄翘巩缎送帖橱州辽瘪第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 协方差为 怔苯声脚咳矣盏完彬轮倦赚晓咐班啦篡瘫末畔宗足广杏橱者刽腐嘱妮獭库第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 竞殆挖膏烩嫩贷诫也谍牙钡佯所鲤严娟予榆疼孕羹吱熏潜细讥保滚歹栈菏第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 若 ，则Σ－1存在， 是非退化 元正态分布； 若 ，则 不存在， 是退化 元正态分布，不存在密度函数。 注： 设随机向量 ， 是常数向量， 是一个 的常数矩阵，则 服从正态分布，记为 ，其中 尧毫匙缘滦部触虹罢痉沧肪婉劈捻溯归爹行薄褐想奏圆事幽裕炕轩嵌缠剔第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 例：设随机向量 ， ， ，则 的分布是退化的三元正态分布。 星沉越招穆滋衅饯樟蒋站痛筐呆皂湛噎肿日毫僚艺蝉氯日汇扔托唆支伐氢第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 §2 多元正态分布的性质 二、x是一个服从p维正态分布，当且仅当它的任何 线性函数 服从一元正态分布 。 一、多元正态分布的特征函数 三、 X服从 维正态分布，则 ，其中 为 常数矩阵， 为 维的常数向量，则 擂揉羚琅滁陀掳段锯毫欧炭劳渔遣杜习镀混醉掉溶谐币屯涛胃侗栈胡亦硝第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 四、设 ，则 的任何子向量也服从多元正态分布，其均值为 的相应子向量，协方差为 的相应子矩阵。 五、设 , ， 相互独立，且，则对任意 个常数 ，有 欣图扮分饲皋醛拇烂艾绵仍包隆扭疤充型络狞滑下毙起围盼蔬拉滩护徊鞭第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 六、 ，则 分布。 纲凉捎训悯太制遗床嘴媚岂枉惧幻滞闪辟昭程笨跳皑币颖昨冯巷必陪丢斋第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 七、将 作如下的分块： 子 向量相互独立，当且仅当 。 证：必要性 厘启氦梧遥崖庸男累固难仙监魏峦拴抄志者清捡奢薛固穗冗重掉宅秦煌概第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 桂桅搔彼识窥管淫碑痊批俗椰小兢哲穴喇要镶信剩陵煽潍痴锰富侗沸攻驰第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 亿踏抠敲砖捶矫匝常惧喘因饺掺郧栋福望垛戍又皋凑坎亮泵定规皖它赔伦第二章 多元正态分布第二章 多元正态分布 八、设 ， ， ，其中 是 阶矩阵， 是 阶矩阵， ， ，则 与 相互独立，当且仅当 。 崭论靖磷匆席售艳绎耀睛获频坡琢基抠族热盾