第6章_流动性风险风险管理汇总.ppt

第6章 流动性风险管理 6.1 流动性风险识别 6.2 流动性风险评估 6.3 流动性风险监测与控制 6.1　流动性风险识别 1.市场流动性风险。指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获取资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。P287 2.融资流动性风险。指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。P288 商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。 巴塞尔委员会将银行资产按流动性进行分类 （1）最具流动性的资产，如现金及政府债券等。 （2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款。 （3）商业银行可出售的贷款组合。 （4）流动性最差的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。 6.1　流动性风险识别 6.1.1 资产负债期限结构。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量的短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。 6.1.2 资产负债币种结构。多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度。商业银行应当按照本外币供不应求和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制。 6.1.3