金工模拟试卷1..docVIP

金融工程模拟试题 一、填空题10题（20分） 2.合约的卖方式为 合约的卖方称为 。 3.在看涨期权或看跌期权中，付给期权卖方的价格即为 。 4.导致金融工程发展的因素有 、 。 5.风险的系统部分表示了风险与 的程度。 6.现金流的三个重要特征是 、 、 。 7.优先股按其是否参与投票可分为 、 。 8.利率双限是 和 的结合。 9.运期汇率高于即期汇率，二者差价叫作远期 。 10.在其他条件相同时，期限越长，债券价格对收益率的变化 。 二、选择题10题（单选）（20分）30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？（ ） A．买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资 B．买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资 C．卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资 D．卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资 4、某股票价格遵循几何布朗运动，期望收益率为