　我国改革开放以来固定资产投资与GDP关系分析.docVIP

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2017-01-03 发布于贵州
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我国改革开放以来固定资产投资与GDP关系分析 obs GDP FAI 1978 3624.100 780.2000 1979 4038.200 846.2000 1980 4517.800 910.9000 1981 4862.400 961.0000 1982 5294.700 1230.400 1983 7171.000 1430.100 1984 7171.000 1832.900 1985 8964.400 2543.200 1986 10202.20 3120.600 1987 11962.50 3791.700 1988 14928.30 4753.800 1989 16909.20 4410.400 1990 18547.90 4517.000 1991 21617.80 5594.500 1992 26638.10 8080.100 1993 34634.40 13072.30 1994 46759.40 17042.94 1995 58478.10 20019.26 1996 67884.60 22974.03 1997 74462.60 24941.10 1998 78345.20 28406.17 1999 82067.50 29854.71 2000 89468.10 32917.73 2001 97314.80 37213.49 2002 104790.6 43499.91 2003 117251.9 55566.61 2004 136515.0 70072.71 三数据分析由于相关数据为时间序列，很可能为非平稳序列，直接回归可能造成伪回归。因此对两时间序列进行平稳性检验，方法为ADF检验。EViews5默认情况下检验结果如下： GDP的ADF检验 Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic 2.588925 1.0000 Test critical values: 1% level -3.737853 5% level -2.991878 10% level -2.635542 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(GDP) Method: Least Squares Date: 05/28/05 Time: 16:45 Sample (adjusted): 1981 2004 Included observations: 24 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDP(-1) 0.045772 0.017680 2.588925 0.0175 D(GDP(-1)) 1.327562 0.217150 6.113574 0.0000 D(GDP(-2)) -0.732831 0.231507 -3.165485 0.0049 C 399.8333 664.7932 0.601440 0.5543 R-squared 0.851066 Mean dependent var 5499.883 Adjusted R-squared 0.828726 S.D. dependent var 4860.139 S.E. of regression 2011.383 Akaike info criterion 18.20204 Sum squared resid Schwarz criterion 18.39839 Log likelihood -214.4245 F-statistic 38.09586 Durbin-Watson stat 2.019994 Prob(F-statistic) 0.000000 FAI的ADF检验 Null Hypothesis: FAI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 6 (Aut