风险讲义 - 本.docVIP

第一篇银行风险管理基本知识 一、考点精讲 本部分包括九大知识要点，主要是银行风险管理相关基本知识，包括风险概述、银行与风险管理两部分内容。 风险与风险管理基础知识 1.风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括 （2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式 （3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性 2.风险管理意义 1）.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 2）.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式 3）.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 4）.健全的风险管理为商业银行创造附加价值 5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求 3. 商业银行风险管理的发展 1） 资产风险管理模式阶段: 20世纪60年代前,偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性 2）.负债风险管理 20世纪60年代－70年代 3）.资产负债风险管理模式 20世纪70年代 通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 缺口分析、久期分析成为重要手段 4）.全面风险管理模式 20世纪80年代后 1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成 （1）全球的风