(Lingo 经济与金融中的优化问题.pptVIP

模型建立 年收益率（的数学期望）不低于15% 资金 全部用于投资这三种股票 决策变量 x1投资股票A x2投资股票B x3投资股票C 约束条件 x1, x2 , x3 ? 0，x1+x2 +x3 = 1 x1ER1+x2ER2+x3ER3 ≥ 0.15 目标函数 年投资收益率的方差极小 二次规划模型(QP) A占53%，B占36%，C占11% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 现有一种无风险的投资方式(如购买国库券)。假设国库券的年收益率为5%，如何考虑例6.5中的问题？ 存在无风险资产时的投资组合模型- 例6.6: 问题分析 无风险的投资方式的收益固定 方差为0 特例 假设国库券的投资方式记为D 投资A占8%，B占42%，C占14%，D占34% 期望收益:15% 10% 投资A大约占4%，B占21%，C占7%，D（国库券）占67% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspo