外汇交易习题第三版.docVIP

外汇交易习题 一：即期外汇交易 1. 一笔星期三成交的即期外汇买卖，如果星期五是法定假日，那么，交割日在哪一天？ 2. 假如，即期汇率：USD/DEM: 1.9970-2.0030 问：DEM/FRF=? USD/FRF: 6.1300-6.1600 3. 假如：即期汇率：GBP/USD:1.5640-1.5800 问：GBP/CHF=? USD/CHF:1.6120-1.6280 4.有一家公司手中有外汇需要交易，其向6家外汇银行询价，请你帮助决策：①应到哪家银行卖出英镑？ ②应到哪家银行买入美元 GBP/USD: USD/DEM: A银行：1.9505－1.9515 1.4539－1.4544 B银行：1.9507－1.9517 1.4540－1.4545 C银行：1.9500－1.9510 1.4538－1.4546 D银行：1.9502－1.9512 1.4541－1.4547 E银行：1.9503－1.9513 1.4543－1.4548 F银行：1.9506－1.9516 1.4542－1.4547