[风险管理] 2014年银行业初级资格考试风险管理强化习题及答案解析.doc

[风险管理] 2014年银行业初级资格考试风险管理第一章强化习题及答案解析 1．下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。 A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B．风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 2． 全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（　）。 A．全球的风险管理体系 B．全面的风险管理范围 C．全程的风险管理过程 D．完全的风险规避制度 3． 以下不属于市场风险的是（　）。 A．利率风险 B．汇率风险 C．法律风险 D．商品风险 4． 我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（　）。 A．3％ B．4％ C．5％ D．8％ 5．资本收益率的计算公式为（　）。 A．RAROC=(EL—NI)／UL B．RAROC=(UL—NI)／EL C．RAROC=(N1—EL)／uL D．RAROC=(EL—UL)／NI 6． 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（　）。 A．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B．使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D．在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等 7． （　）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。 A．已造成损失 B．非预期损失 C．预期损失 D．灾难性损失 8． 对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过（　）的方式来转移风险。 A．提取损失准备金 B．冲减利润 C．购买商业保险 D．严格限制高风险业务 9． 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是（　）。 A．信用风险 B．权责风险 C．操作风险 D．声誉风险 10．在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是（　）。 A．强化全面风险管理意识 B．改善公司的治理 C．预先作好应对声誉危机的准备 D．无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序 11．巴塞尔委员会以（　）方式把商业银行面临的风险分为八大类。 A．损失结果 B．风险事故 C．风险发生的范围 D．诱发风险的原因 12．下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（　）。 A．风险分散 B．风险对换 C．风险集中 D．风险转出 13．根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为（　）。 A．离散型随机变量和间隔型随机变量 B．离散型随机变量和连续型随机变量 C．集中型随机变量和连续型随机变量 D．集中型随机变量和间隔型随机变量 14．在商业银行的经营过程中，（　）决定其风险承担能力。 A．资本规模和商业银行的盈利水平 B．资产规模和商业银行的风险管理水平 C．资本金规模和商业银行的风险管理水平 D．资本金规模和商业银行的盈利水平 15．20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　）阶段。 A．资产风险管理模式 B．负债风险管理模式 C．资产负债风险管理模式 D．全面风险管理模式 16．从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（　）引发。 A．市场风险 B．信用风险 C．操作风险 D．流动性风险 17．商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（　）。 A．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 B．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 C．资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 D．资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 18．资产负债风险管理的重要分析手段为（　）。 A．缺口分析和盈利分析 B．缺口分析和久期分析 C．缺口分析和风险分析 D．久期分析和盈利分析 19．下列关于风险对冲的说法不正确的是（　）。 A．风险对冲不能被用于管理信用风险 B．风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险 C．风险对冲中市场对冲又称为残余风险 D．风险对冲关键在于对冲比率